Контрольная работа по "Эконометрике"

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВПО «Ростовский Государственный экономический университет

(РИНХ)»

Кафедра математической статистики, эконометрики и актуарных расчетов

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ

Вариант №13

Выполнил студент:

Учетно-экономического факультета

группы 432-ЭК

                                                                               Маркова А.А.

Проверил:

доц.                                                                                      Герасимова И.А.

Ростов-на-Дону

2015 г.

Содержание

Стр.

1.Создание файла с исходными данными о ценах, дивидендах по обыкновенным акциям и о доходности капитала в Excel        3

2.Нахождение значение описательных статистик для Y, X1, X2.        4

3.Определение парных и частных коэффициентов корреляции, их анализ и сравнение. Оценка значимость парных и частных коэффициентов корреляции.        6

4.Нахождение значения стандартизованных коэффициентов модели множественной регрессии..        12

5.Построение уравнения множественной регрессии в естественной форме.        13

6.Получение уравнения множественной регрессии в EXCEL.        14

7.Проверка значимости параметров уравнения множественной регрессии.        15

8.Нахождение значений  и . Проверка значимости .        17[pic 1][pic 2][pic 3]

9.Нахождение значения исправленного коэффициента детерминации.        19

10.Проверка значимости уравнения в целом на 5% уровне значимости.        19

11.Выявление наличия или отсутствия мультиколлинеарности в построенной модели по значению VIF.        20

12.Выявление наличия или отсутствия гетероскедастичности в построенной модели.        21

13.Выявление наличия или отсутствия автокорреляции в построенной модели.        23

14.Расчёт средних коэффициенты эластичности..        25

15.Определение средней ошибки аппроксимации..        26

1. Создадим файл с исходными данными о ценах, дивидендах по обыкновенным акциям и о доходности капитала в Excel:

[pic 4]

1. Найдём значение описательных статистик для Y, X1, X2.

Найдём в Excel значение описательных статистик для Y, X1, X2.

[pic 5]

Вывод:

1. Доходность капитала:

 показывает, что средняя доходность капитала по 20 инвестиционным фирмам равна 13,825%.[pic 6]

Ме = 14,25%, т.е. у половины инвестиционных компаний доходность капитала была менее 14,25%, а у половины более 14,25%.

Мо = 15,2%, т.е. у большинства инвестиционных компаний доходность капитала составила 15,2%.

, т.е. доходность капитала отдельно взятой инвестиционной компании отличается от средней доходности капитала по всей совокупности в среднем на 2.22%.[pic 7]

1. Уровень дивидендов:

 показывает, что средний уровень дивидендов по 20 инвестиционным фирмам равен 2,47%.[pic 8]

Ме = 2,55%, у половины инвестиционных компаний уровень дивидендов был менее 2,55%, а у половины более 2,55%.

Мо = 3,1%, т.е. у большинства инвестиционных компаний уровень дивидендов составил 3,1%.

, т.е. уровень дивидендов отдельно взятой инвестиционной компании отличается от среднего уровня дивидендов по всей совокупности в среднем на 0,49%.[pic 9]