Построение стохастической волатильности модели Хестона

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Институт  _________________________________________________

Кафедра __________________________________________________

Направление, специальность _________________________________

ОТЧЁТ

по производственной практике

«Построение стохастической волатильности

модели Хестона»

Выполнил обучающийся гр. 0В31 _______________        ___________________

                                                          (ФИО)                                (подпись)

                                                                ____________ 2016 г.

Проверили:

_________________________________                        ___________________

(должность научного руководителя)                        (ФИО)

__________________                                        ___________________

 (оценка)                                                                (подпись)

МП                                                                ______________ 2016 г.

_________________________________                        ___________________

 (должность руководителя от кафедры)                                        (ФИО)

__________________                                        ___________________

 (оценка)                                                                (подпись)

 ______   ______________ 2016 г.

Томск 2016

Оглавление

Содержание        4

1.        Введение        5

1.1.        Актуальность темы        7

2.        Теоретическая часть.        9

2.1.        Московская биржа        10

2.2.        Волатильность цен.        13

2.3.        Метод максимального правдоподобия для моделю Хестона.        18

3.        Практическая часть.        20

3.1.        Получение и первая обработка данных.        20

3.2.        Построение модели Хестона. Калибровка.        22

3.3.        Тестирование        23

4.        Заключение        24

5.        Список использованной литературы.        25

6.        Приложение        25

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ

Студенту 3 курса направления 010400 – Прикладная математика и информатика Физико-технического института Томского политехнического университета на производственную практику.

Ф.И.О.студента: Ашимов Дамир Бауржанович

Тема задания: Построение стохастической волатильности модели Хестона.

Цели:

1. Ознакомление с теорией стохастической волатильности;
2. Освоение математического пакета MatLab для построения модели Хестона;
3. Создание модели стохастической волатильностью модели Хестона для котировок акций индекс ММВБ;

Задачи:

1. Обработать исходные данные, необходимые для построения модели;
2. Построить и осуществить калибровку модели;
3. Рассчитать прогноз котировок акций индекс ММВБ и сделать вывод на основе полученных данных;

Руководитель от  университета

Научный руководитель                

                                                        “____” _____________ 2016 г.

Содержание

Данный отчёт выполнен на 27 листах машинописного текста, содержит 3 рисунка, 1 таблицу и 5 источника.