Економетричні моделі динаміки

Лабораторна робота № 3

Тема: Економетричні моделі динаміки

Варіант – за списком в групі.

Завдання:

Дано часовий ряд деякого показника, згідно варіанта. Провести аналіз часового ряду (декомпозицію) та побудувати адитивну модель виду

[pic 1],  або

[pic 2].

де [pic 3] – результативний показник (тис. грн.)

Т – трендова складова;

[pic 4] – сезонна складова;

[pic 5] – випадкова складова.

Хід роботи

Алгоритм оцінки кожної складової динамічного ряду (відобразити графічно часовий ряд – рис. 1) прикладі динаміки результативного показника складають такі етапи.

1) Розрахунок ковзкої середньої величини (лаг 4, 7 або 12 періоди, згідно варіанту) та отримати ряд згладжуваних даних. Наприклад, якщо лаг складає 4 періоди, то ковзна середня розраховується за такою формулою:

[pic 6]

де [pic 7]=4 - кількість аналізованих кварталів (днів тижня [pic 8]=7, місяців за рік [pic 9]=12);

2) Отримати ряд оцінок сезонної компоненти, як різниця між фактичними даними (У) та згладжуваними (Узгладж).

3) Визначити індекс сезонної компоненти S. Отримати часовий ряд без сезонної складової (Y-S) (відобразити графічно ряд сезонної компоненти – рис. 2).

4) Виділення тренду та розрахунок параметрів залежності за допомогою МНК.  На основі ряду, отриманого в п.3, розрахувати два види функцій тренду Т за допомогою функції ЛИНЕЙН:

Лінійну        [pic 10]

Поліном другого порядку        [pic 11].

Для опису трендової  компоненти, серед двох функцій обрати найкращу за коефіцієнтом детермінації та значущістю оцінок функції. Визначити тренд та вилучити його з часового ряду фактичних даних (відобразити графічно ряд трендової компоненти – рис. 3).

5) Визначити сукупний вплив сезонної та трендової складових на динаміку досліджуваного показника (Y*=Т+S).