Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Управление портфелем

Автор:   •  Май 28, 2019  •  Контрольная работа  •  327 Слов (2 Страниц)  •  257 Просмотры

Страница 1 из 2

При управлении портфелем основной упор был сделан на методы технического анализа. Для определения тренда использовалась  200-периодная скользящая средняя, построенная по ценам закрытия дневных баров. Для определения локальных уровней перепроданности/перекупленности использовался осциллятор стохастик с параметрами «по умолчанию». Прибыль фиксировали, используя параболическую систему.

Стоп-лосс (фиксация убытков) установлен на уровне 2% от цены входа (или от цены переоценки).

Период с 04.09.18 по 10.09.18.

В основе принятия решений по портфелю в отчетном периоде лежит бычий рынок в нефти:

[pic 1]

Считаем необходимым увеличить долю нефтяных активов в портфеле с целью получения максимальной прибыли от нефтяного ралли.

06.09.18 Продали Сбербанк по 175 рублей, зафиксировав убыток по стоп-лоссу в размере 8135,1 рублей.

Татнефть АО оставили в портфеле – акция очень сильна на фоне стремительного роста цен на нефть.

10 сентября покупаем Газпромнефть по 334,10

[pic 2]

В акциях Акрона наблюдается чёткий восходящий тренд. 11 сентября быстрая линия стохастика пересекла медленную снизу-вверх, давая сигнал к покупке. Совершаем покупку 11 сентября по цене 4570 рублей.

[pic 3]

 ГМКНорникель оставляем в портфеле –акция сильна.

[pic 4]

Акции Яндекса продали 04.09.2018 по стоп-лоссу, зафиксировав убыток 545 рублей.

Акции Газпрома оставили в портфеле.

Акции Сургутнефтегаза продали по 28 рублей 05.09.18 ,зафиксировав убыток 7,5 рублей.

Состав портфеля на 11.09.2018:

Операция

Название актива

Цена закрытия,

Кол-во ценных бумаг

Стоимость, руб.

Доля в портфеле, %

Прибыль / убытки, руб.

Доход-ть, %

продажа

 «Cбербанк»

175

0

0

0.00

-8135.1

-3.43

переоценка

 «Татнефть»

813.1

100

81310

16.43

2480

3.15

переоценка

 «ЛУКОЙЛ»

4 706.50

10

47065

9.51

-215

-0.45

переоценка

 «ГМК Норникель

11 456

10

114560

23.15

1690

1.50

продажа

 «Яндекс»

2 125.00

0

0

0.00

-545

-2.50

продажа

Сургутнефтегаз»

28

0

0

0.00

-7.5

-2.61

переоценка

 «Газпром»

152.36

10

1523.6

0.31

36.3

2.44

покупка

Акрон

4570

27

123390

24.94

 

 

покупка

Газпромнефть

334.1

380

126958

25.66

 

 

Остаток:

432 

Итого:

1470

494806.6

100

-4696.3

-1.91

...

Скачать:   txt (5.6 Kb)   pdf (409.7 Kb)   docx (86.5 Kb)  
Продолжить читать еще 1 страницу »
Доступно только на Essays.club