Проверка гипотезы о равенстве нулю коэффициента корреляции дневной логарифмической доходности акции и зарубежного отраслевого индекса

Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего профессиональногообразования

«Финансовый университет

при Правительстве Российской Федерации»

(Финансовый университет)

Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых технологий

Курсовая работа

на тему:

«Проверка гипотезы о равенстве нулю коэффициента корреляции дневной логарифмической доходности акции и зарубежного отраслевого индекса»

Вид исследуемых данных:

«Котировки акций компаний, входящих в индекс IBEX 35»

выполнил:

Студент группы ПМ 2-2

Анищенков А.М.

научный руководитель:

Профессор, к. ф.-м. н.

Браилов А.В.

Москва 2017

Содержание

1.        Введение        3

1.1.        Уточнение темы        3

1.2.        Описание исследуемых данных        3

1.3.Число проверок основной гипотезы        3

1.4        . Планируемая новизна        3

2.        Предварительный анализ данных        4

3.        Теоретическая справка по проверке гипотез        7

3.1.        Статистическая проверка гипотез        7

3.2.        Критерий Стьюдента        7

3.3.        Критерий Колмогорова        9

4.        Проверка гипотез для модельных данных        9

5.        Выбор альтернативной гипотезы и оценка мощности критерия        10

6.        Проверка гипотезы на реальных данных        11

7.        Заключение        15

8.        Литература        16

Приложения 1,2        16

Приложение 3        26

1. Введение

1. Уточнение темы

Целью данной работы является проверка гипотезы о равенстве нулю коэффициента корреляции дневных логарифмических доходностей акций и зарубежного отраслегого индекса.

1. Описание исследуемых данных

В расчетах использованы данные акций индекса Iberia Index за полные календарные годы с 2012 по 2015.

1.3.Число проверок основной гипотезы

Основной критерий будет применен к выборкам объемом 250, 127 и 63 дня (год, полугодие и квартал соответственно). Гипотеза будет проверена 76 раз (4 года * 19 компаний, входящих в индекс).

1. . Планируемая новизна

В данной работе были использованы списки тиккеров и сроки, отличающиеся от данных, используемых в работах прошлых лет. Меняющиеся требования к выполнению курсовой работы так же помогут показать новизну.

1. Предварительный анализ данных

В своей курсовой работе я использовал котировки входящих в индекс Iberia Index (IBEX 35) 19 акций компаний. Данные полей “Close” и “AdjClose” приведены в долларах, “Date” – в днях. Использованы были только данные тех компаний, у которых отсутствовали поля null в загружаемых данных. Такое решение было необходимо для корректной работы матричного калькулятора. Список компаний, удовлетворяющих вышеуказанным критериям и входящих в данный индекс, а также их котировок, был взят с сайта finance.yahoo.com по состоянию на 26 марта 2017 года и представлен ниже в табл. 1:

Таблица 1. Названия компаний индекса IBEX 35

Для того чтобы убедиться в том, что выбранные мной котировки удовлетворяют требованиям курсовой работы, мной был проведён предварительный анализ данных.

...