Проверка гипотезы о равенстве нулю коэффициента корреляции дневной логарифмической доходности акции и зарубежного отраслевого индекса
Автор: drossel96 • Май 19, 2018 • Курсовая работа • 4,097 Слов (17 Страниц) • 592 Просмотры
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего профессиональногообразования
«Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)
Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых технологий
Курсовая работа
на тему:
«Проверка гипотезы о равенстве нулю коэффициента корреляции дневной логарифмической доходности акции и зарубежного отраслевого индекса»
Вид исследуемых данных:
«Котировки акций компаний, входящих в индекс IBEX 35»
выполнил:
Студент группы ПМ 2-2
Анищенков А.М.
научный руководитель:
Профессор, к. ф.-м. н.
Браилов А.В.
Москва 2017
Содержание
1. Введение 3
1.1. Уточнение темы 3
1.2. Описание исследуемых данных 3
1.3.Число проверок основной гипотезы 3
1.4 . Планируемая новизна 3
2. Предварительный анализ данных 4
3. Теоретическая справка по проверке гипотез 7
3.1. Статистическая проверка гипотез 7
3.2. Критерий Стьюдента 7
3.3. Критерий Колмогорова 9
4. Проверка гипотез для модельных данных 9
5. Выбор альтернативной гипотезы и оценка мощности критерия 10
6. Проверка гипотезы на реальных данных 11
7. Заключение 15
8. Литература 16
Приложения 1,2 16
Приложение 3 26
- Введение
Уточнение темы
Целью данной работы является проверка гипотезы о равенстве нулю коэффициента корреляции дневных логарифмических доходностей акций и зарубежного отраслегого индекса.
Описание исследуемых данных
В расчетах использованы данные акций индекса Iberia Index за полные календарные годы с 2012 по 2015.
1.3.Число проверок основной гипотезы
Основной критерий будет применен к выборкам объемом 250, 127 и 63 дня (год, полугодие и квартал соответственно). Гипотеза будет проверена 76 раз (4 года * 19 компаний, входящих в индекс).
. Планируемая новизна
В данной работе были использованы списки тиккеров и сроки, отличающиеся от данных, используемых в работах прошлых лет. Меняющиеся требования к выполнению курсовой работы так же помогут показать новизну.
Предварительный анализ данных
В своей курсовой работе я использовал котировки входящих в индекс Iberia Index (IBEX 35) 19 акций компаний. Данные полей “Close” и “AdjClose” приведены в долларах, “Date” – в днях. Использованы были только данные тех компаний, у которых отсутствовали поля null в загружаемых данных. Такое решение было необходимо для корректной работы матричного калькулятора. Список компаний, удовлетворяющих вышеуказанным критериям и входящих в данный индекс, а также их котировок, был взят с сайта finance.yahoo.com по состоянию на 26 марта 2017 года и представлен ниже в табл. 1:
Таблица 1. Названия компаний индекса IBEX 35
Тикер | Название компании |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. |
ENG | Enagás, S.A. |
CABK | CaixaBank, S.A. |
GRF | Grifols, S.A. |
FER | Ferrovial, S.A. |
SAN | Banco Santander, S.A. |
ITX | Industria de Diseño Textil, S.A. |
MAP | Mapfre, S.A. |
REE | Red Eléctrica Corporación, S.A. |
FCC | Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. |
MTS | ArcelorMittal |
IBE | Iberdrola, S.A. |
TRE | Técnicas Reunidas, S.A. |
VIS | Viscofan, S.A. |
GAM | Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. |
GAS | Gas Natural SDG, S.A. |
SAB | Banco de Sabadell, S.A. |
DIA | Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. |
TEF | Telefónica, S.A |
Для того чтобы убедиться в том, что выбранные мной котировки удовлетворяют требованиям курсовой работы, мной был проведён предварительный анализ данных.
...