Контрольная работа по «Основы финансовых вычислений»

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Уфимский филиал

Кафедра «Математика и информатика»

Контрольная работа по дисциплине

«Основы финансовых вычислений»

Вариант № 8

Выполнил студент: Мухамадиева Гульназ Миннигалиевна

Курс: 3

Группа: 13ИП (ФК)

Номер зачетной книжки: № 100.28/150312

Преподаватель: канд. техн. наук, доцент Белолипцев Илья Игоревич

Уфа 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1. Теория процентов…………………………………………………...……3

Тема 2. Финансовые потоки……………………………………………………..11

Тема 3. Доходность и риск финансовых операций…………………………….16

Тема 4. Портфельный анализ………………………………………...………….21

Тема 5. Облигации……………………………………………………………….25

Список использованных источников и литературы…………………...………29

Тема 1. Теория процентов

Задание 1.1. Банк выдал ссуду,  размером 107 000 руб. Дата выдачи ссуды - 06.06.2017, возврата – 10.09.2017.  День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты начисляются по простой процентной ставке 11% годовых. Найти:

1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды;

1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;

1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Какой способ начисления процентов будет наиболее выгоден кредитору, а какой – заемщику?

Решение:

Для удобства расчета составим следующую таблицу:

Таблица 1

1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды (365/365)

[pic 1] 3 095,7 руб.

1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды (365/360)

[pic 2] 3 138,7 руб.

1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды (360/360)

[pic 3] 3 073,3 руб.

Кредитору наиболее выгоден способ начисления процентов - обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды (3 138,7 руб.).

Заемщику наиболее выгоден способ начисления процентов - обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды (3 073,3 руб.).

Задание 1.2. В банк положена сумма 107 000 руб., сроком на 280 дней, проценты начисляются по ставке 11% годовых. Определите наращенную сумму и величину начисленных процентов, если применялись

а) простые проценты

б) сложные проценты

Решение:

За временную базу возьмем k = 365 дней, n = t / k.

а) простые проценты

[pic 4]116 029 руб.

[pic 5]116 029 – 107 000 = 9 029 руб.

б) сложные проценты

[pic 6]115 918 руб.

[pic 7]115 918 – 107 000 = 8 918 руб.

Задание 1.3. Номинальная стоимость векселя 107 000 рублей. Банк учел вексель по ставке 11% годовых  (год  равен 360 дням) за 280 дней до погашения. Определить полученную предприятием сумму и дисконт, если:

а) применяется простая учетная ставка

б) применяется сложная учетная ставка

Решение:

За временную базу возьмем k = 360 дней, n = t / k.

а) применяется простая учетная ставка

[pic 8]97 845,5 руб.

[pic 9]107 000 - 97 845,5 = 9 154,5 руб.

б) применяется сложная учетная ставка

[pic 10]97 728 руб.

[pic 11]107 000 - 97 728 = 9 272 руб.

Задание 1.4. Наращенная сумма равна 463 000 рублей, срок 5 лет, ставка сложных процентов, равная  11% годовых.  Определить современную стоимость этой величины.

Решение:

[pic 12]274 767,9 руб.

Задание 1.5.  Ссуда, размером 107 000 рублей предоставлена на 5 лет. Проценты сложные, ставка – 11% годовых. Проценты начисляются 4 раз в году. Вычислить наращенную сумму.