Управление портфелем

При управлении портфелем основной упор был сделан на методы технического анализа. Для определения тренда использовалась  200-периодная скользящая средняя, построенная по ценам закрытия дневных баров. Для определения локальных уровней перепроданности/перекупленности использовался осциллятор стохастик с параметрами «по умолчанию». Прибыль фиксировали, используя параболическую систему.

Стоп-лосс (фиксация убытков) установлен на уровне 2% от цены входа (или от цены переоценки).

Период с 04.09.18 по 10.09.18.

В основе принятия решений по портфелю в отчетном периоде лежит бычий рынок в нефти:

[pic 1]

Считаем необходимым увеличить долю нефтяных активов в портфеле с целью получения максимальной прибыли от нефтяного ралли.

06.09.18 Продали Сбербанк по 175 рублей, зафиксировав убыток по стоп-лоссу в размере 8135,1 рублей.

Татнефть АО оставили в портфеле – акция очень сильна на фоне стремительного роста цен на нефть.

10 сентября покупаем Газпромнефть по 334,10

[pic 2]

В акциях Акрона наблюдается чёткий восходящий тренд. 11 сентября быстрая линия стохастика пересекла медленную снизу-вверх, давая сигнал к покупке. Совершаем покупку 11 сентября по цене 4570 рублей.

[pic 3]

 ГМКНорникель оставляем в портфеле –акция сильна.

[pic 4]

Акции Яндекса продали 04.09.2018 по стоп-лоссу, зафиксировав убыток 545 рублей.

Акции Газпрома оставили в портфеле.

Акции Сургутнефтегаза продали по 28 рублей 05.09.18 ,зафиксировав убыток 7,5 рублей.

Состав портфеля на 11.09.2018: