Контрольная работа по «Интеллектуальной технологии в управлении рисками»
Автор: elly717 • Март 3, 2023 • Контрольная работа • 281 Слов (2 Страниц) • 87 Просмотры
Контрольная работа по дисциплине
«Интеллектуальные технологии в управлении рисками»
Условие задачи:
Расчет NPV инвестиционного потока.
В t=0 CF0=-1621 инвестиции,
в t=1+d1 CF1---N(988;46)
в t=2+d2 CF2-- N(1320; 65)
N-нормальный закон с средним и ско.
di- с.в. с показательным распределением с интенсивностями 1,2 и 2,5.
Ставка дисконтирования в течении первого года = 0,085, далее каждый год прибавляется с.в. имеющая бета распределение на отрезке
[-0.02;0.02] и параметры (4;8)
Проверить достаточность имитаций.
Сравнить результат с детерминированным случаем.
Полученные результаты:
Для NPV с разной ставкой и разным сроком выплат гистограмма выглядит следующим образом:
Для NPV детерминированного:
В качестве количества наблюдений было выбрано количество 5000, так как при взятии большего количества наблюдений график содержит наименьшее количество скачков и значительно сглаживается.
Сравнение значений для 500 и 5000 наблюдений:
Hist (500) NPV NPVdet
Min 114.36978 205.86451
Avg 335.72715 406.86015
Max 545.09344 585.54625
Hist (5000) NPV NPVdet
Min 62.88905 152.22925
Avg 343.48940 412.17677
Max 678.28044 679.61299
Для 500 наблюдений графики распределения следующие (они имеют различия):
...