Оценка кредитных рисков

Правительство Российской Федерации

Санкт-Петербургский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Национальный Исследовательский Университет «Высшая школа экономики»

Факультет экономики

Кафедра финансовых рынков и финансового менеджмента

Курсовая работа

Оценка кредитных рисков

Санкт-Петербург, 2012 г.

Оглавление

Введение        3

Глава 1: Теоретические аспекты оценки кредитного риска        6

1.1 Понятие и анализ риска        6

1.2 Общие требования ЦБ РФ по оценке кредитного риска        9

1.3 Методы оценки кредитного риска банка        11

Глава 2: Сравнительный анализ оценки кредитных рисков        16

2.1 Порядок кредитования клиентов банка        16

2.2 Оценка кредитного риска.        17

2.2.1 Оценка кредитоспособности заемщика по методике ЗАО «Петербургский социальный коммерческий банк»        18

2.2.2 Оценка кредитоспособности заемщика по методике ОАО «Сбербанк России»        20

2.2.3 Оценка кредитоспособности заемщика по методике АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО)        24

2.3 Предложения по совершенствованию методик оценки кредитных рисков на основе модели Альтмана        28

2.3.1 Стандартная модель Альтмана        28

2.3.2 Предложенная модель оценки кредитного риска на основе модели Альтмана        30

Глава 3: Расчет кредитных рисков        32

3.1 Расчет кредитных рисков банков на примере ООО «Стомамедсервис»        32

3.2 Расчет кредитных рисков банков на примере ЗАО «Управление механизации - 276»        34

3.3 Расчет кредитных рисков банков с применением модели Альтмана        37

Заключение        40

Список литературы        41

Введение

Формирование сильного банковского сектора является основным этапом при переходе к рыночной экономической системе. Стабилизация и повышение эффективности работы банков – это одна из наиболее приоритетных задач для развития  экономики. Экономический кризис 2008 года показал, насколько уязвима банковская сфера не только в России, но и во всем мире и не последнюю роль в этом играет надежность кредитного портфеля  и стабильность заемщиков банка. Выход из кризиса требует развития реального сектора экономики, что невозможно без привлечения кредитных ресурсов. «Уроки» кризиса,  задачи преодоления его последствий и дальнейшего экономического развития сделали  проблему оценки кредитных рисков банков более чем актуальной. Выработка наиболее объективной методики оценки кредитных рисков позволит, с одной стороны, снизить риски банков при размещении ресурсов, а, с другой стороны, даст возможность развития действительно надежным клиентам банка. Получение объективной информации, позволяющей принять банку взвешенное решение об условиях кредитования каждого конкретного клиента, делает сотрудничество кредитора и заемщика по-настоящему взаимовыгодным, что служит развитию бизнеса обеих сторон, а в масштабах страны – развитию экономики в целом.