Задача на оценку инвестиционного риска
Автор: Apolinariya0612 • Апрель 22, 2021 • Задача • 311 Слов (2 Страниц) • 333 Просмотры
Задача на оценку инвестиционного риска.
Организация собирается вложить часть свободных денежных средств в акции одной из трёх компаний. Возможный курс акций компаний зависит от настроения потребителей – стремление к новизне, гармонии и консерватизм. По предоставленной информации (табл. 19) проведите необходимые расчёты по имеющейся информации статистическим методом оценки инвестиционных рисков и постройте два графика. Сделайте обоснованный вывод (по каждому критерию и правилу оптимальности по Парето).
Таблица 2
Данные для оценки инвестиционного риска
Ситуация | Модернизация | Согласованность | Консерватизм | |||
Компания | Вероят. | Курс акции, руб. | Вероят. | Курс акции, руб. | Вероят. | Курс акции, руб. |
К-Система | 0,45 | 80 | 0,3 | 60 | 0,25 | 40 |
Европа-мебель | 0,35 | 65 | 0,25 | 50 | 0,4 | 45 |
Красный октябрь | 0,3 | 55 | 0,2 | 40 | 0,5 | 35 |
Решение:
Этап 1 – Производим расчет основных статистических показателей оценки риска для каждого варианта инвестирования
К-Система: [pic 1]
[pic 2]
[pic 3]
- высокий риск[pic 4]
Европа-мебель:
[pic 5]
Красный октябрь:
[pic 6]
[pic 7]
[pic 8]
- средний риск[pic 9]
2 этап - строим графики, отображающие взаимосвязь результата инвестирования от уровня риска, с целью визуализации расчетов и выбора оптимального варианта
Таблица 2 - Исходные данные для построения графиков
Компания | Показатели | ||
, руб.[pic 10] | σ, руб. | V, руб. | |
К-Система | 64 | 16,2 | 25,3 |
Европа-мебель | 53,25 | ||
Красный октябрь | 42 | 8,7 | 20,7 |
Затем непосредственно строим графики, которые, прежде всего, помогут сделать выбор оптимального варианта по правилу Парето.
[pic 11][pic 12][pic 13][pic 14][pic 15][pic 16][pic 17][pic 18][pic 19][pic 20][pic 21][pic 22][pic 23][pic 24]
...