Способы контроля риска несбалансированной ликвидности

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ярославский филиал Финуниверситета

Кафедра «Экономика и финансы»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Банковские риски»

Тема: Способы контроля риска несбалансированной ликвидности

             Студент:

                    № группы: ЯРСЛ17 - 1Б - ЭК01

            № студ. билета: 100.31/170037

                       Преподаватель:

Содержание

Введение        3

Способы контроля риска несбалансированной ликвидности        5

Заключение        15

Список использованных источников и литературы        16

Введение

Коммерческие банки представляют собой особую категорию организаций, так как они являются финансовыми посредниками. Они привлекают высвобождающиеся денежные средства, которые образуются в результате деятельности хозяйствующих субъектов и предоставляют их во временное пользование нуждающимся в заимствованиях экономическим агентам. Банки имеют возможность создавать требования и обязательства, становящиеся товаром на денежном рынке. То есть, принимая депозиты от своих клиентов, создаются новые обязательства, а выдавая займы, создают новые требования. В этом и заключается основная суть функции коммерческих банков как финансовых посредников. Данная трансформация позволяет преодолевать осложнения при прямом контакте заемщиков денежных средств с вкладчиками, которые возникают из-за несоответствия требуемых объемов денежных средств и сроков.

Риск несбалансированной ликвидности кредитных организаций является одним из основных видов риска, представляющих угрозу его экономической безопасности, в связи с тем, что основу экономической безопасности коммерческого банка составляет финансовая стабильность, а ликвидность выступает ее важной характеристикой. Суть проблемы банковской ликвидности выражена, с одной стороны, необходимостью соблюдения установленных регулятором обязательных нормативов, с другой стороны, доходностью банка. При высокой ликвидности снижается доходность, и наоборот.

Актуальность темы заключается в том, что управление риском несбалансированной ликвидности является одним из приоритетных направлений менеджмента кредитных организаций, так как представляет собой ежедневный процесс нахождения баланса между доходностью и необходимым уровнем ликвидности. При наличии несбалансированного уровня ликвидности у коммерческого банка возникают угрозы, оказывающие негативное влияние на его экономическую безопасность.

Цель данной работы заключается в изучении способов контроля несбалансированной ликвидности в кредитных организациях.

В качестве ключевой задачи выступает исследование теоретических аспектов управления риском несбалансированной ликвидности в банках.

Способы контроля риска несбалансированной ликвидности

На уровень банковской ликвидности оказывают влияние множество факторов, которые действуют как на макроэкономическом уровне, так и на уровне самого банка. Крайне важным является определение этих факторов, так как их определение даст возможность предотвратить возможные негативные последствия.

Факторы влияющие на уровень ликвидности коммерческого банка бывают двух видов: внутренние и внешние.^[1]

К внутренним факторам относят:

- качество активов – определяется на основе их доходности, диверсификации, ликвидности и рискованности. Степень ликвидности активов определяется сроком их обращения и зависит от их назначения. По степени ликвидности активы банка делятся на четыре группы. Первая группа – ликвидные активы (собственные денежные средства банка, государственные ценные бумаги). Вторая группа включает в себя межбанковские кредиты, краткосрочные ссуды и факторинг. Долгосрочные инвестиции формируют третью группу активов (лизинг, долгосрочные кредиты, инвестиционные ценные бумаги). Четвертая группа – неликвидные активы, т.е. просроченные ссуды и некоторые виды ценных бумаг. Фактор качества активов измеряется минимальным количеством времени, которое понадобится для преобразования активов в денежные потоки.