Шпаргалка по "Эконометрике"

1. Применение эконометрических моделей в стратегировании. Особенности применения СОУ в стратегировании.

Области применения эконометрических моделей напрямую связаны с целями эконометрического моделирования, основными из которых являются:

1) прогноз экономических и социально-экономических показателей, характеризующих состояние и развитие анализируемой системы;

2) имитация различных возможных сценариев социально-экономического развития анализируемой системы.

В качестве анализируемой экономической системы могут выступать страна в целом (макроэкономические системы), регионы, отрасли и корпорации (мезосистемы), а также предприятия, фирмы и домохозяйства (микроэкономические системы).

Кроме того, исследователь должен сформулировать профиль эконометрического моделирования, которое может быть сконцентрировано на проблемах финансового рынка, инвестиционных и социальных проблемах, или же на целом комплексе проблем одновременно. Понятно, что, чем конкретнее сформулирован профиль исследования, тем более эффективны его результаты.

Например, исследователь изучает проблемы доходов домохозяйств страны. Целесообразнее было бы разделить эту большую задачу на исследование доходов городских и сельских домохозяйств, так как механизм их формирования существенно различен. Эконометрические модели, построенные отдельно для городских и сельских домохозяйств, будут гораздо более адекватны действительности, чем общая модель.

2. Определение СОУ; классификация переменных, участвующих в СОУ (экзогенные, эндогенные, предопределенные). Привести пример.

В данном пункте четвертой главы мы продолжаем описание эконометрических моделей, представимых в форме системы уравнений. При этом мы получаем в определенном смысле развитие проблематики VAR-и SWAR-моделей, которой были посвящены п. 4.2 и 4.3. Выделим две отличительные особенности СОУ-моделей:

• (а) во-первых, среди уравнений СОУ могут присутствовать так называемые балансовые тождества, т. е. детерминированные (вытекающие из экономической теории) соотношения между анализируемыми показателями, не содержащие подлежащих статистическому оцениванию параметров;

• (б) во-вторых, в правые части описывающих SVAR-модели стохастических уравнений (4.27) могут быть включены экзоген-

v ( (В (2) (fe)v

ные переменные Xt = (.т) ,xt ,...,xt ) , измеренные одновременно с эндогенными переменными Yt —

участвующими в модели (т. е. измеренными в текущий момент времени t).

Строго говоря, как мы уже отмечали в начале п. 4.3, при некотором расширении понятий и обозначений, связанных со SVAR-моделями, СОУ-модели можно было бы описать, не выходя за рамки расширенного таким образом класса SVAR-моделей. Однако специфика СОУ-моделей и решение некоторых вопросов их прикладных возможностей оправдывают отдельное рассмотрение этого класса моделей.

4.4.1. СОУ-модели: определения, основные понятия, пример

Определение 4.8. Система взаимосвязанных регрессионных уравнений и балансовых тождеств, в которых одни и те же переменные могут одновременно играть роль (в разных регрессионных уравнениях) и результирующих показателей и объясняющих переменных, называется системой одновременных уравнений (СОУ).

Участвующие в СОУ-модели переменные подразделяются на:

• • экзогенные, т. е. задаваемые как бы «извне» системы, автономно, причем некоторые из этих переменных могут быть управляемыми (хотя бы — в определенной мере), планируемыми;

• • эндогенные, т. е. такие переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой системы в существенной мере под воздействием экзогенных переменных и, конечно, во взаимодействии друг с другом и со своими же прошлыми во времени (т. е. лаговыми) значениями; в модели они как раз и являются предметом