Шпаргалка по "Эконометрики"

1. Предмет и цели изучения эконометрики.

Эконометрика – наука, в которой на базе реальных статистических данных строится, анализируется и совершенствуется математические модели различных экономических явлений.

Цели эконометрического исследования:

-анализ изучаемого экономического процесса (явления, объекта);

-прогноз экономических показателей, характеризующих изучаемый процесс;

- моделирование поведения процесса при различных значениях независимых переменных;

- выработка управленческих решений;

1. Классификации задач эконометрики.

1)по конечным прикладным целям:

- прогнозирование соц-эконом. показателей, определяющих состояние и развитие изучаемой системы;

- моделирование всевозможных вариантов с-э развития системы для определения тех показателей, ктр оказывают наибольшее влияние на состояние системы в целом;

2)по уровню иерархии:

- задачи, решаемые на макроуровне (д/гос-ва)

- задачи, решаемые на мезоуровне (д/отраслей, регионов)

- задачи, решаемые на микроуровне (д/фирм, предприятий)

3)по области решения проблем изучаемой экономической системы:

- рынок;

- инвестиционная, социальная, финансовая политики;

- распределительные отношения;

- ценообразование;

- спрос и потребление;

- отдельно выделенный комплекс проблем;

1. Связь эконометрики с родственными науками.

Эконометрика как научная дисциплина зародилась и получила развитие на основе слияния экономической теории (эт), математической экономики (мэ), экономической статистики (эс) и математической статистики (мс).

Отличия эконометрики от родственных наук:

1) ЭТ изучает качественные аспекты экономических явлений, а эконометрика делает упор на количественные характеристики;

2) МЭ строит и анализирует математические модели без использования реальных числовых значений, а эконометрика изучает модели на базе эмпирических (приближенных) данных;

3) в ЭС одной из главных задач является сбор, обработка и представление экономических данных в наглядной форме в виде таблиц, графиков; эконометрика тоже самое, но применяет инструментарий д/ан-за экон. Взаимосвязей и прогнозирования.

4) эконометрика использует инструментарий МС, т.к. большинство экономических показателей являются случайным величинами, и предсказать их точное значение почти невозможно. Связи между эк. показателями не носят строгий функциональный характер, а допускают наличие каких-либо случайных отклонений. Поэтому существует определенные усовершенствования и дополнения методов, которые в МС не используются.

1. Виды эконометрических переменных.

1)экзогенные (независимые) – переменные, значение ктр задаются извне (Х), в определенной степени являются управляемыми.

2)эндогенные (зависимые) – переменные, значение ктр определяется внутри модели (Y).

От времени:

3)лаговые - экзогенные/эндогенные переменные, относящиеся к предыдущим моментам времени и содержащиеся в уравнении вместе с переменными, относящимся к текущему моменту времени

(Хt-1, Yt-1).

4)предопределенные (объясняющие) – лаговые (Xt-1) и текущие экзогенные (Xt) переменные, а также лаговые эндогенные переменные (Yt-1).

1. Классификации эконометрических моделей.

Выделяют 3 основные класса эконометрических моделей:

1. Модели временных (динамических) рядов — характеризуют зависимость результативного признака от переменной времени:

· модели, в ктр все показатели относятся к одному фиксированному моменту времени;

· модели, в ктр показатели относятся к различным моментам времени

2. Регрессионные модели с одним уравнением. В таких моделях зависимая (результативная) переменная Y представляется в виде функции независимых (факторных) переменных X1,…,Xn:

Y = F(X, β) = F(X1,…,Xn, β1,…, βn) , где β1,…, βn – параметры регрессионного уравнения.