Методы эконометрических исследований

Методы эконометрических исследований. Направления использования результатов эконометрических исследований.

Эконометрические методы широко используются при изучении её социальных и экономических процессов и позволяют анализировать ситуацию и прогнозировать её динамику. Основное внимание в эконометрике уделяется следующим методам: 1)Построение линейной модели парной и множественной регрессии с применением МНК (парный и множественный регрессионный анализ); 2)Методы анализа структурных и приведенных уравнений. ( КМНК и ДМНК); 3)Методы статистического анализа временных рядов (выделение тренда и других компонент); 4) критериальные оценки; 5) оценки силы связи; 6) ОС; 7) инвариантное прогнозирование

Мат модели широко применяются в бизнесе, экономике, общественных науках и исследовании экономической активности. Практические преимущества постр эконометрич моделей: возможность компактного и наглядного описания процесса; упорядочение и оценка значимости информации; прогноз поведения объекта; изучение возможных сценариев развития; выбор оптимального решения (наилучшего среди возможных); эффективное применение современных информационных технологий.

Понятие о случайных ошибках, их природа, необходимость учета, расчет их значений

Оценки статистической надежности переменной основаны на ее случайных ошибках.

Случайными называются ошибки, которые возникают под действием несистематических (случайных) причин, подчиняются закону нормального распределения, а их влияние при бесконечно большом объеме множества стремится к нулю.

Вел-на случ ошибки μ обычно зависит от числа изучаемых объектов (n) и вариации индивд значений переменной (δ), вер-ти попадания в доверит интервал (>90%).

Для оценки надежности показателя необходимо сравнить его абсолютное значение с вел-ой его случ ошибки. При низких значениях (tфактич < 1,5 – 2,0) с высокой степенью вероятности делается вывод о случайной величине пок-ля. Если t > 1,5 – 2,0 раза показатель можно оценивать как надёжный, сформ под действ существ причин, поэтому он пригоден для аналитических и прогнозных расчётов. Поэтому от пок-ля