Методы оптимизации кредитного портфеля банка

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА

Аннотация. В современной экономической системе страны банковский кредит является основным источником обеспечения денежными ресурсами хозяйственной деятельности компаний и стимулирования развития экономики. Несмотря на то, что кризисные явления в экономической системе практически подорвали финансовую устойчивость большинства отечественных предприятий, в результате чего резко сократилось количество надежных фирм-заемщиков, кредитные операции остаются главным видом активных операций коммерческих банков, в который вкладывается большинство привлеченных банками ресурсов. В работе рассмотрен некоторые методы оптимизации кредитного портфеля банка, основанные на использовании математических моделей.

Ключевые слова: оптимизация, ограничения, кредитный риск, кредитный портфель, банк.

Оценка эффективности кредитной деятельности банка имеет важное значение в системе принятия финансовых решений. Важное значение в решении проблемы формирования финансовых ресурсов предприятий имеет использование особенностей функционирования кредита как фактора экономического роста в целом, что в свою очередь влияет на формирование кредитного портфеля банка.

Исследованиям кредитной деятельности банков и оценке ее эффективности посвящены работы многих ученых: оценке портфеля проблемных кредитов в контексте обеспечения стабильности банковской системы посвящены работы Д. И. Галимовой, С. И. Дадыко, В. В. Мандрон [1-2]; исследованию и усовершенствованию методик оценки эффективности кредитного процесса и кредитной деятельности банков, оптимизации структуры их кредитного портфеля раскрыто в трудах В. В. Янова, С. Ю. Шаповалова, и других учёных [3-5].

Необходимость теоретических и методических исследований эффективности управления и оптимизации кредитного портфеля коммерческих банков является актуальным и значимым вопросом в настоящее время. Проблемы управления кредитным портфелем банка и выбор направлений и методов оптимизации этой работы в банковском менеджменте нуждаются в дальнейших исследованиях, особенно с учетом новейших реалий российской экономики.

Целью статьи является исследование системы управления кредитным портфелем коммерческого банка, определение основных этапов и разработка собственного комплекса методов оптимизации кредитного портфеля банка.

Кредитный портфель коммерческого банка является одним из наиболее рискованных направлений и наиболее весомых компонентов структуры процентных доходов. Главная цель управления и оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка состоит в обеспечении максимальной доходности при минимальном уровне риска [1]. Необходимым условием эффективного управления кредитным портфелем и кредитной деятельностью банка является разработка и проведение банком взвешенной кредитной политики.

Основной задачей кредитного риск-менеджмента в разрезе оптимизации кредитного портфеля банка должна стать профилактика возникновения кредитных рисков, минимизация негативных последствий, причиненных реализацией рисков, максимизация дополнительной прибыли, получаемой в результате эффективного управления кредитными рисками. Эту задачу банки должны реализовать с помощью системы методов [5]:

-  изучения возможных последствий деятельности в рисковой ситуации и идентификация реальных рисков для четкого определения объектов управления во всех сферах деятельности банка;

- разработки мер, не допускающих, предотвращающих или уменьшающих размер ущерба от влияния полностью неучтенных рисковых факторов, непредсказуемых обстоятельств посредством анализа негативного влияния «критических» сценариев на деятельность банка в целом;

- реализации такой системы адаптации и толерантности к рискам, посредством которой могут быть не только нейтрализованы или компенсированы отрицательные возможные результаты, но и максимально использованы шансы на получение высокого дохода.