Специфика формирования кредитного портфеля коммерческих банков в современных условиях

Специфика формирования кредитного портфеля коммерческих банков в современных условиях

        Важнейшей составной частью управления качеством кредитного портфеля банка является принятие управленческого решения о выдаче каждого отдельного кредита тем заемщикам, кредитоспособность которых не вызывает сомнения.

        Можно согласиться с утверждением М. Сабирова, что именно «потенциальный кредитный портфель отражает активную позицию банка по формированию и управлению кредитным портфелем и его качеством»^[1]. Такая позиция банка ориентирована не только на удержание кредитов и их вывод из портфеля, но и позволяет прогнозировать его будущую величину с заданными параметрами, что будет способствовать росту портфеля при неснижающемся его качестве.

        Ужесточающаяся конкуренция среди банков за надежных заемщиков привела к тому, что «многие банки пошли по пути быстрого принятия кредитных решений, потому что этого требует рынок». В условиях отсутствия полноценных кредитных бюро фактически каждый заемщик (особенно физическое лицо) – это некое новое лицо, о котором ничего не известно, кроме паспортных данных и места работы.

        Об опасности при принятии быстрых, но некомпетентных управленческих решений в области кредитования предупреждает Дж. Синки: «банки нередко принимают решения о кредитовании, владея далеко не полной информацией. Асимметричность информации проявляется в процессе принятия решения о кредитовании, отказе в кредитовании, и после того, как кредитование гарантировано и должен проводиться мониторинг находящихся в обращении кредитов. Заемщики любят, чтобы на их вопрос о возможности кредитования ответ давался в предельно короткие сроки, и кредиторы, желая улучшить качество обслуживания, как правило, стараются принять решение быстро: желание сократить продолжительность процесса принятия решения о кредитовании или его возобновлении подчас обуславливает непродуманные и ошибочные решения. Банк, выносящий, решение слишком поспешно, рискует ошибиться и сделать неудачный выбор»^[2].

        Основным показателем, характеризующим кредитный портфель, можно назвать его качество и, в частности, свойство его структуры, которое предполагает достижение максимально возможного показателя доходности при наличии баланса ликвидности и кредитного риска.

        Структура кредитного портфеля представляет собой соотношение различных видов кредитных операций в портфеле. Управление кредитным портфелем нацелено на достижение оптимальных структуры, изменяя пропорции каждого элемента таким образом, чтобы в конечном итоге был создан единый ресурс, обеспечивающий максимально результативное сочетание коэффициентов прибыльности, риска и ликвидности.

        Эффективное комбинирование, направленное на получение оптимальной структуры кредитного портфеля возможно благодаря операционному воздействию на его отдельные элементы (субпортфели) коммерческого банка. С этой точки зрения кредитный портфель в экономических обзорах трактуется как «система, включающая в себя набор подпортфелей»; «Совокупность схожих групп кредитных вложений»^[3].

        Субпортфели – это сегменты портфеля, которые могут быть распределены на внутренние подпортфели, включающие в себя элементы, соединяющие банковские продукты.

        В результате кредитный портфель представляет собой систему субпортфельных взаимоотношений, многоэлементный продукт, субъекты которого взаимодействуют и характеризуются прямой обратной связью с внешними системами. Также важно отметить, что каждый субпортфель кредитного портфеля может быть рассмотрен как система.

Этапы формирования эффективного кредитного портфеля представлены на рисунке 8.

[pic 1]

Рисунок 8 – Этапы создания эффективного кредитного портфеля^[4]

        Причинами, толкающими российские банки принимать заведомо повышенные кредитные риски, при формировании кредитного портфеля, являются: