Управлiння ринковим ризиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА »

Факультет фінансів

Кафедра банківської справи та страхування

Форма навчання денна

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій на тему

на тему

«УПРАВЛІННЯ РИНКОВИМ РИЗИКОМ»

   Виконав:

 Стронов Андрій Сергійович

   Студент 4 курсу

                            Спеціалізація «Цифровий банкінг»

       Факультет фінансів

Перевірив: Лавренюк Владислав

   Володимирович,

                                                             к.е.н., доцент кафедри банківської

                                                      справи та страхування

КИЇВ — 2023

Стаття 1

Інформація щодо статті:

Рік публікації: 2022

Видання(випуск): Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції «РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ»

Назва: ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИНКОВИМ РИЗИКОМ БАНКІВ

Автори: Волкова В.В., Грабовенко К.В.

Посилання: http://195.34.206.236/bitstream/123456789/2632/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_2022.pdf

Короткий зміст:

Оцінка ринкового ризику банку, як і будь-якого іншого ризику, являє собою кількісну демонстрацію виявлених ризиків, при здійсненні якої з’ясовують їх основні характеристики, такі, як розмір ймовірних наслідків. В той же час визначаються варіації можливих сценаріїв появи та розвитку несприятливих ситуацій. Періодична оцінка ризику має на меті виявлення ризиків та здійснення оцінки різних аспектів, за для проникнення в суть існуючих процесів, взаємопов'язаних з ними. При цьому, оцінка ринкового ризику реалізується в наступній послідовності.

Етапи оцінки ринкового ризику банку:

1. Здійснюється виокремлення всіх внутрішніх та зовнішніх чинників, які підвищують або знижують рівень ризику. Відбувається аналіз визначених факторів.

2. Формуються всі можливості ризику для конкретної діяльності на основі порівняння сприятливих і несприятливих наслідків конкретної діяльності.

3. Відбувається оцінка ризику за двома методами: а) обґрунтування фінансової доцільності (ліквідності); б) обґрунтування економічної доцільності (ефективність використання інвестиційних коштів).

4. Визначення прийнятного рівня ризику.

5. Аналізуються окремі операції на вибраний ступінь ризику.

6. Відбувається розробка заходи щодо зниження рівня ризику. Визначається ефективність цих заходів.

За для оцінки розміру фінансового ризику, в тому числі і ринкового ризику банку зазвичай застосовують три групи показників:

1. Статистичні значення, а саме стандартне відхилення, дисперсія, бетакоефіцієнт.

2. Непрямі показники ризикової діяльності, які в основному визначаються у формі фінансових коефіцієнтів, враховуючи показники публічних звітів.

3. Аналітичні показники або іншими словами – індикатори, які покликані сприяти оцінці окремих видів ризиків.

Коментар:

Здійснюючи оцінку сучасного стану управління ринковим ризиком банків перш за все варто відмітити, що вітчизняні банки зустріли війну з доволі високим рівнем капіталу, а також, рекордними прибутками.

Але поточна криза може мати значно глибший характер. Результати здійсненого реверсивного стрес-тестування банківських установ, продемонстрували, що у найбільших банків достатньо запасу основного капіталу та накопичених прибутків на покриття втрат 25% кредитного портфеля. Перед початком війни банки сформували значний запас капіталу, що дало змогу увійти у поточну кризу із суттєвим запасом капіталу.