Конструктивно-критический анализ методов оценки и управления рисков

1. Конструктивно-критический анализ методов оценки и управления рисков

Ранжирование рисков представляет собой анализ отобранных по системе критериев рисков. Суть этого метода заключается в обследовании рисков с точки зрения их количественных характеристик, с тем чтобы выявить, какие из них более серьезны по размерам возможного ущерба, а какие - менее серьезны, какие более вероятны, какие – менее [52].

В результате использования даже таких достаточно простых методов можно построить матрицу рисков и перейти к решению вопроса о контроле над ними.

Выбраны следующие риски, присущие ПАО «АК БАРС» Банк:

Р1–Риск, связанный с заемщиком;

Р2– Риски дефолта;

Р3–Риск страховщика;

Р4–Риск залоговой стоимости;

Р5–Риск системный;

Р6–Процентный риск;

Р7– Риск просроченной задолженности;

Р8 – Риск форс-мажорных обстоятельств.

Для сравнительного анализа значимости и ранжирования рисков предлагаются следующие 10 критериев:

К1 – Возможный ущерб (по уровню – 12-высокий, средний, 1-низкий от данного риска);

К2 – Ожидаемая вероятность (по уровню – 12-высокая , средняя, 1-низкая);

К3 – Возможная идентификация данного риска (1-легко обнаружить, 12-сложно);

К4 – Наличие необходимых конкретных ресурсов для управления данным риском (1-есть ресурсы, 12 – нет);

К5 – Наличие информации о причинах данного риска (1 – есть информация, 12 – отсутствует);

К6 – Предполагаемые причинно-следственные связи данного риска с другими (сравниваемыми) рисками (1- риск не зависит от других рисков, 2 –зависит);

К7 – Наличие опыта анализа и управления рисками (1 – есть опыт, 12 – нет);

К8 – Необходимость данного риска (1 – неизбежен, 12 – избежать возможно);

К9 – Обоснованность риска (1- обоснован, 12 – не обоснован);

К10 – Наличие конкретного способа снижения и предупреждения данного риска (1 – есть способы снижения, 12 – нет).

Результаты сравнительного анализа рисков представлены в таблице 3.1

Таблица 3.1 - Ранжирование рисков по системе критериев

В результате ранжирования рисков по системе критериев получаем сумму рангов. На ее основе строим диаграмму, сортируя значения по возрастанию, и выясняем, какие риски являются наиболее опасными.