Расчетно-аналитическая работа по "Анализу данных"

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве

Российской Федерации»

Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых технологий

РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА

РАР по дисциплине:

«Анализ данных»

___________________________________

Выполнила: Князева Ульяна Дмитриевна,

студентка факультета экономики и бизнеса,

2 курс, группа КФиБА19-8, бакалавриат

___________________________________

Научный руководитель:

доцент Департамент анализа данных,

принятия решений и финансовых технологий,

к. тех. н, Баюк О.А.

Москва – 2021

Оглавление

Введение 3

1. Загрузка исходных данных 4

2. Исследование изменения цен и объемов торгов акций 5

3. Исследование логарифмических доходностей акций 8

4. Детальный анализ логдоходностей для каждой компании 8

5. Проверка гипотезы о нормальности распределения логдоходности 10

6. Проверка гипотезы о равенстве нулю Е(Х) недельной логдоходности при альтернативной гипотезе о том, что оно больше нуля 12

7. Проверка гипотезы о равенстве средних значений логарифмической доходности за последний и предпоследний годы 14

8. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий логарифмической доходности за последний и предпоследний годы 15

9. Сравнительный анализ логдоходностей трех компаний 17

10. Графики временных рядов логдоходностей трех компаний 18

11. Исследование тесноты связи между логдоходностями 19

Заключение 20

Введение

Расчетно-аналитическая работа заключается в исследовании динамики котировок акций трех компаний: ПАО Акрон, занимающегося производством удобрений, строительной компании «Группа ЛСР» и Межрегиональной сетевой компании центра – поставщика электросетей. Данные взяты на сайте информационного агентства «МФД&ИнфоЦентр».

Для работы были предложены акции трех компаний, выбранных на торговой площадке «Мосбиржа Акции и ПИФы» по неделям, начиная с 05.01.2015 и заканчивая 26.04.2021.

В работе исследованы цена, объем продаж, логарифмический объем продаж, а также логарифмическая доходность акций.

Основой для исследования стала логарифмическая доходность, для которой были исследованы дисперсия, корелляция между логдоходностями компании, проведено исследование на нормальность распределения, а также расчитаны доверительные интерваля для матожидания и дисперсии.

Для этого были выполнены предварительная обработка данных, удаление выбросов, построены диаграммы рассеяния (логарифм цены и объёма) с вычислением корреляций, а также гистограммы интервальных частот. После удаления выбросов исследование было дополнено детальным анализом для каждой компании логдоходностей, среди которого:

Построены линейные диаграммы и диаграммы «Ящик с усами»

интервальные оценки матожидания и дисперсии;

графики эмпирической функции распределения и график теоретической функции распределения;

проверка гипотезы о нормальности логдоходности по критерию хи-квадрат;

проверка на 5%-ном и 1%-ном уровне значимости гипотезы о том, что Е(недельной доходности)=0 при альтернативной гипотезе о том, что оно >0; о равенстве средних значений