Пути совершенствования управления качеством кредитного портфеля ПАО РОСБАНК

Пути совершенствования управления качеством кредитного портфеля ПАО РОСБАНК

Качество кредитного портфеля российских банков в настоящее время характеризуется противоречивыми тенденциями изменения различных его показателей. На данные процессы оказывает влияние и практика управления качеством кредитования в российских банках. Прежде всего, отметим, что открытая информация о системе управления процессом кредитования ограничена ее наличием, составом на сайтах банков, и, сравнительными рейтингами и аналитическими обзорами рейтинговых агентств.

Более подробную характеристику системы управления качеством кредитного портфеля можно получить, анализируя внутренние документы банков, которые в значительной степени носят характер документов для служебного пользования.

На текущий момент ПАО РОСБАНК управляет кредитной деятельностью на основании документов:

1. кредитная политика;
2. методика определения показателей качества кредитного портфеля субъектов крупного бизнеса;
3. методика определения показателей качества кредитного портфеля субъектов малого предпринимательства и категоризации портфелей территориальных подразделений Банка и Банка в целом;
4. методика определения показателей качества розничного кредитного портфеля;
5. методика оценки качества приобретаемых портфелей розничных кредитов;[pic 1]
6. технологическая схема мониторинга и управления качеством кредитного портфеля субъектов крупного бизнеса;
7. технологическая схема мониторинга и управления качеством;
8. технологическая схема мониторинга и управления качеством кредитного портфеля субъектов малого предпринимательства;
9. методика по отраслевой классификации кредитного портфеля (по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям);
10. методика определения категории качества ссуды, оценки принятого по ссуде обеспечения и расчета резерва на возможные потери по ссудам.

Для того, чтобы оценить эффективность управления качеством кредитным портфелем, более подробно рассмотрим структуру портфеля для физических лиц (таблица 11).

Таблица 11– Структура кредитного портфеля для физ. лиц

Для более подробного анализа представим кредитный портфель физических лиц в абсолютных числах (рисунок 6).

[pic 2]

Рисунок 6- Структура кредитного портфеля банка ПАО РОСБАНК (Сумма, млрд. рублей)

Данный график наглядно показывает, что по сравнению с 2019 годом в абсолютном выражении снижается объем по всем кредитным продуктам в управлении банка кредитными операциями, но в динамике доля потребительского кредитования увеличивается, что должно привести к повышению доходности, т.е. с точки зрения доходности структура улучшается.

А также уменьшилась удельный вес автокредитования и ипотеки, так как в 2019 году банк передал ипотечный бизнес и автокредитование в автосалонах специализированным дочерним розничным банкам. Этим объясняется изменение структуры потребительского кредитования в большую сторону. В настоящее время самый наибольший удельный вес занимает потребительский кредит, а наименьший – кредитные карты и овердрафты.

Проанализировав динамику структуры кредитного портфеля, можно сделать вывод, что в долгосрочной перспективе показатели ссудной задолженности по всем видам кредита имеют тенденцию к снижению. Таким образом, потребительский кредит за первый год уменьшился на 11%. В большей степени, это было вызвано неустойчивым экономическими колебаниями в стране, увеличением роста цен (таблица 12).