Использование анализа временных рядов для прогнозирования цен акций на фондовом рынке

Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт экономики управления и финансов

Кафедра финансов и управления рисками

КУРСОВАЯ РАБОТА

Использование анализа временных рядов для прогнозирования цен акций на фондовом рынке

Руководитель                                                    ___________           Н. Н. Савяк  

    подпись, дата

Студент    ЭЭ21-01С-ЭБ, 132154478              ___________           Д.А. Кузьмина

номер группы, зачетной книжки                         подпись, дата

Красноярск 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ        3

1 Теоретические основы анализа цен акций с использованием временных рядов        5

1.1 Введение в анализ временных рядов        5

1.2 Методы анализа и моделирования временных рядов в финансах        9

1.3 Метод ARIMA для прогнозирования и моделирования временных рядов в финансах        13

2   Практическое применение анализа временных рядов для прогнозирования цен акций        19

2.1 Сбор и предобработка данных        19

2.2 Моделирование и возможности прогнозирование цен акций        22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ        25

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ        27

ПРИЛОЖЕНИЕ        29

ВВЕДЕНИЕ

С каждым днем российский финансовый рынок продолжает свое развитие и становится все более доступным для широкого круга участников. При использовании правильно структурированных стратегий торговли финансовыми активами на фондовом рынке, инвесторы могут добиваться значительно более высокой прибыли, чем это возможно через простое размещение средств на банковских депозитах. Важной составляющей успешной торговли является анализ рынка и активов[1].

Финансовые рынки представляют собой неотъемлемую часть любой экономической системы. Исследование и прогнозирование движения цен на финансовые инструменты и их доходность давно привлекали внимание как теоретиков, так и практиков в области экономической науки. Эмпирически доказано, что цены на акции и другие финансовые инструменты не подчиняются случайным колебаниям, а скорее зависят от макроэкономических и секторальных факторов, что делает их доступными для анализа.

Целью данной курсовой работы является исследование и разработка методов анализа временных рядов для прогнозирования цен акций на фондовом рынке с целью обеспечения более точных и надежных прогнозов.

Задачи курсовой работы:

1. Провести обзор существующих методов анализа временных рядов и их применение в финансовой аналитике для прогнозирования цен акций;
2. Выбрать и обосновать методологию анализа временных рядов, наиболее подходящую для прогнозирования цен акций на фондовом рынке;
3. Собрать и предобработать данные о ценах акций;
4. Провести анализ точности и надежности прогнозов, полученных с использованием разработанной модели;
5. Сделать выводы о применимости выбранной методологии анализа временных рядов в контексте прогнозирования цен акций на фондовом рынке.

 Для решения поставленных задач будет использована программа GRETL, которая является полезным инструментом для проведения анализа данных и выполнения статистических и эконометрических исследований. Для создания графиков и визуализации данных будет использовано программа Microsoft Excel.

Объект исследования данной курсовой работы – временные ряды, представляющие собой исторические данные о ценах акций и связанных с ними параметрах (например, объем торгов, волатильность), которые используются для анализа и прогнозирования поведения рынка в будущем.