Построение модели множественной регрессии
Автор: Alina Shcherbak • Апрель 11, 2020 • Контрольная работа • 684 Слов (3 Страниц) • 322 Просмотры
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В.Н. Каразина
Экономический факультет
Кафедра финансов и кредита
Контрольная работа
по курсу «финансовый рынок»
«ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ»
Харьков – 2018
Построение модели
Для проведения анализа будут использоваться данные о капитализации Apple Inc. за период (зависимая переменная — Y), индексе DJI за период (независимая переменная — Х1) и стоимости 1 кг золота в ам. долл. за период (независимая переменная — Х2). Анализироваться будет часть финансового рынка США в виде компании с самой большой на сегодняшний день капитализацией — Apple Inc., а также каким образом на этот показатель влияет индекс DJI и стоимость золота в долл., и можно ли судить о будущих изменениях капитализации Apple по изменениям индекса DJI и стоимости золота. Входные данные представлены в табл. 1.
Таблица 1
Данные капитализации Apple Inc., индекса DJI и стоимости 1 кг золота с 03.01.2017 по 02.04.2018 | |||
Дата | Капитализация Apple Inc., млрд. ам. долл. | Индекс DJI | Стоимость 1 кг золота, ам. долл. |
02.04.2018 | 845.74 | 23,644.19 | 43,175.24 |
01.03.2018 | 887.95 | 24,608.98 | 41,889.21 |
01.02.2018 | 851.32 | 26,186.71 | 43,220.25 |
02.01.2018 | 875.37 | 24,824.01 | 42,232.44 |
01.12.2017 | 878.22 | 24,231.59 | 41,114.37 |
01.11.2017 | 856.87 | 23,425.01 | 40,963.27 |
02.10.2017 | 788.46 | 22,557.60 | 40,918.26 |
01.09.2017 | 847.36 | 21,987.56 | 42,583.66 |
01.08.2017 | 775.04 | 21,963.92 | 40,915.04 |
03.07.2017 | 741.86 | 21,479.27 | 39,156.39 |
01.06.2017 | 798.66 | 21,144.18 | 40,723.74 |
01.05.2017 | 764.24 | 20,913.46 | 40,294.53 |
03.04.2017 | 748.08 | 20,650.21 | 40,214.15 |
01.03.2017 | 733.41 | 21,115.55 | 39,606.50 |
01.02.2017 | 675.49 | 19,890.94 | 38,760.94 |
03.01.2017 | 610.42 | 19,881.76 | 37,179.12 |
Начать разработку модели целесообразно с построения корреляционной матрицы. Результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2
Корреляционная матрица капитализации Apple Inc., индекса DJI и стоимости 1 кг золота | |||
Капитализация Apple Inc., млрд. ам. долл. | Индекс DJI | Стоимость 1 кг золота, ам. долл. | |
Капитализация Apple Inc., млрд. ам. долл. | 1 | ||
Индекс DJI | 0.850973006 | 1 | |
Стоимость 1 кг золота, ам. долл. | 0.889764653 | 0.802493467 | 1 |
Следует обратить внимание на парный коэффициент корреляции между стоимостью 1 кг золота и индексом DJI. Он составляет приблизительно 0,80, что означает присутствие корреляционной зависимости между объясняемыми переменными, т.е. мультиколлинеарности. Это означает, что индекс DJI и стоимость 1 кг золота имеют не отдельное влияние на капитализацию Apple Inc.
Далее проведем регрессионный анализ. Представим влияние факторов в виде модели. Результаты приведены в таблицах 3-6.
...