Простые проценты

Содержание

Задание 1        3

Задание 2        4

Задание 3        5

Задание 4        7

Задание 5        8

Задание 6        9

Задание 1

Условия: Определить текущую стоимость векселя, который будет погашен через 2 года по номинальной стоимости 25000 рублей. Процентная ставка 12% годовых. Для определения текущей стоимости используются :

1. Простые проценты;
2. Сложные проценты с дисконтированием ежеквартально;
3. Сложные проценты с дисконтированием ежемесячно;
4. Сложные проценты с непрерывным дисконтированием.

Решение:

1. [pic 1]
2. [pic 2]
3. [pic 3]
4. [pic 4]

Задание 2

Условия: Определить для процентной ставки 18% годовых с наращивание каждые три месяца и с наращиванием каждые полгода эквивалентную процентную ставку с непрерывным наращиванием.

Решение:

Воспользуемся формулой: [pic 5], тогда

- для процентной ставки 18% годовых с наращивание каждые три месяца:

[pic 6]

- для процентной ставки 18% годовых с наращивание каждые полгода:

[pic 7]

Задание 3

Условия: Определить одногодичные форвардные ставки, используя методы простых процентов, сложных процентов с ежегодным дисконтированием, сложных процентов с непрерывным дисконтированием по следующим бескупонным облигациям:

Таблица 3.1

Решение:

Для  решения будем использовать формулы:

1. По методу простых процентов [pic 11]

Для примера рассчитаем одногодичную форвардную ставку по данной формуле для облигаций сроком ½ лет:

[pic 12]

Остальные ставки по данному методу рассчитаем аналогично, результаты представим в таблице 3.2.

1. По методу сложных дискретных:[pic 13]

Для примера рассчитаем одногодичную форвардную ставку по данной формуле для облигаций сроком ½ лет:

[pic 14].

Остальные ставки по данному методу рассчитаем аналогично, результаты представим в таблице 3.2.