Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Простые проценты

Автор:   •  Январь 5, 2018  •  Контрольная работа  •  485 Слов (2 Страниц)  •  539 Просмотры

Страница 1 из 2

Содержание

Задание 1        3

Задание 2        4

Задание 3        5

Задание 4        7

Задание 5        8

Задание 6        9

Задание 1

Условия: Определить текущую стоимость векселя, который будет погашен через 2 года по номинальной стоимости 25000 рублей. Процентная ставка 12% годовых. Для определения текущей стоимости используются :

  1. Простые проценты;
  2. Сложные проценты с дисконтированием ежеквартально;
  3. Сложные проценты с дисконтированием ежемесячно;
  4. Сложные проценты с непрерывным дисконтированием.

Решение:

  1. [pic 1]
  2. [pic 2]
  3. [pic 3]
  4. [pic 4]

Задание 2

Условия: Определить для процентной ставки 18% годовых с наращивание каждые три месяца и с наращиванием каждые полгода эквивалентную процентную ставку с непрерывным наращиванием.

Решение:

Воспользуемся формулой: [pic 5], тогда

- для процентной ставки 18% годовых с наращивание каждые три месяца:

[pic 6]

- для процентной ставки 18% годовых с наращивание каждые полгода:

[pic 7]

Задание 3

Условия: Определить одногодичные форвардные ставки, используя методы простых процентов, сложных процентов с ежегодным дисконтированием, сложных процентов с непрерывным дисконтированием по следующим бескупонным облигациям:

Таблица 3.1

Срок до погашения, лет

Спот ставки, рассчитанные по методу:

Простых процентов, [pic 8]

Сложных дискретных, [pic 9]

Сложных непрерывных, [pic 10]

1

7%

6%

5,5%

2

8%

6,5%

6%

3

9%

7%

6,5%

4

10%

7,5%

7%

5

11%

8%

7,5%

Решение:

Для  решения будем использовать формулы:

  1. По методу простых процентов [pic 11]

Для примера рассчитаем одногодичную форвардную ставку по данной формуле для облигаций сроком ½ лет:

[pic 12]

Остальные ставки по данному методу рассчитаем аналогично, результаты представим в таблице 3.2.

  1. По методу сложных дискретных:[pic 13]

Для примера рассчитаем одногодичную форвардную ставку по данной формуле для облигаций сроком ½ лет:

[pic 14].

Остальные ставки по данному методу рассчитаем аналогично, результаты представим в таблице 3.2.

...

Скачать:   txt (6.2 Kb)   pdf (480.6 Kb)   docx (402.2 Kb)  
Продолжить читать еще 1 страницу »
Доступно только на Essays.club