Лекции по "Эконометрике"

ЭКОНОМЕТРИКА

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………... 4 Тема 1. Предмет и метод эконометрики 5 1. Определение эконометрики 5 2. Этапы построения эконометрической модели 6 3. Случайные величины и их числовые характеристики 6 4. Методические рекомендации к решению задач по теме 1 11 5. Задания для самостоятельного выполнения по теме 1 11 Тема 2. Парная регрессия и корреляция………………………………. 15 1. Понятие регрессии. 15 2. Метод наименьших квадратов. 17 3. Интерпретация результатов уравнения парной регрессии 18 4. Оценка значимости уравнения регрессии в целом. 18 5. Оценка значимости отдельных параметров уравнения регрессии.

20 6. Методические рекомендации к решению задач по теме 2 22 7. Задания для самостоятельного выполнения по теме 2 26 Тема 3. Нелинейные эконометрические модели……………………… 28 1. Классификация нелинейных регрессий и формы уравнений нелинейных регрессий

28 2. Порядок оценки параметров нелинейной эконометрической модели.

28 3. Методические рекомендации к решению задач по теме 3 32 4. Задания для самостоятельного выполнения по теме 3 36 Тема 4. Множественная регрессия и корреляция…………….………. 38 1. Цель построения множественной регрессии. 38 2. Этапы множественного регрессионного анализа. Отбор факторов при построении множественной регрессии.

38 3. Метод наименьших квадратов для множественной регрессии. 40 4. Проверка статистической значимости к-тов линейной регрессии

43 5. Фиктивные переменные. 50 6. Методические рекомендации к решению задач по теме 4 50 7. Задания для самостоятельного выполнения по теме 4 55 Тема 5. Системы эконометрических уравнений………… 61 1. Структурная и приведенная формы модели 61 2. Проблема идентификации 64 3. Методы оценки параметров структурной формы модели… 66 4. Методические рекомендации к решению задач по теме 5 68 5. Задания для самостоятельного выполнения по теме 5 71 Тема 6. Временные ряды……………………………………….…….…... 74 1. Модели временных рядов. 74 2. Автокорреляция уровней временного ряда 75 3. Моделирование тенденции временного ряда 77 4. Моделирование сезонных колебаний 78 5. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона 79 6. Методические рекомендации к решению задач по теме 6 81 7. Задания для самостоятельного выполнения по теме 6

91 Приложение………………………………………………………. 93 Литература………………………………………………………... 96

ВВЕДЕНИЕ

Курс эконометрики занимает важное место в современных программах экономических вузов во всем мире наряду с такими предметами как микроэкономика, макроэкономика, финансовый анализ. Не зная достаточно хорошо этого предмета, не владея его инструментарием, невозможно ни проверить представляемые в учебниках, книгах, статьях эмпирические зависимости, ни получить новые такие зависимости, а значит, – и выдвинуть новые теории. Без эконометрических методов нельзя построить сколько-нибудь надежного прогноза, а значит – под вопросом и успех в банковском деле, финансах, бизнесе.

Эконометрика – это самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе экономической теории, экономической статистики и экономических измерений, математико-статистического инструментария придавать конкретное количественное выражение