Лекции по "Эконометрике"

Эконометрика

2.03.24

Введение в эконометрику

1.1 Задачи изучения дисциплины

Эконометрика – это наука с помощью, которой количественно выражаются взаимосвязанные экономические явления и процессы. Цель эконометрики состоит в том, чтобы придать количественные меры взаимосвязи экономических отношений и процессов.

Эконометрика состоит из трех элементов – экономика, статистика и математика:

•  Эконометрика определяет постановку задачи, а также интерпретирует полученный результат;
• Статистика предоставляет необходимые данные для построения моделей;
• Математика предоставляет методы необходимые для построения моделей.

Эконометрика имеет дело с конкретными экономическими данными и занимается количественным описанием конкретных взаимосвязей, то есть заменяет коэффициенты, предоставленные в общем виде в этих взаимосвязях, конкретными численными значениями.

С помощью эконометрики возможно построение экономических моделей, основываясь на экономической теории или на эмпирических данных, и определения возможность их использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов.

Эконометрика оформилась как наука в первой четверти прошлого века. В журнале «Эконометрика», основанном в 1933г. Р. Фришем, он дал следующее определение эконометрики: «Эконометрика – это не то же самое, что экономическая статистика. Она идентична и тому, что мы называем экономической теорией, хотя значительная часть этой теории носит количественный характер. Эконометрика не является синонимом приложений математики к экономике».

Свидетельством всемирного признания эконометрики является присуждение четырех нобелевских премий по экономике за разработки в этой области:

Премия 1969г. была присуждена Р. Фишеру и Я. Тинбергену за разработку математических методов анализа экономических процессов;

Премия 1980г. – Л. Клейну за создание эконометрических моделей и их применение к анализу экономических колебаний и экономической политике;

Премия 1989г. – Т. Хаавельмо за прояснение вероятностных основ эконометрики и анализ одновременных экономических структур;

Премия 2000г. – Дж. Хекману за развитие теории и методов анализа селективных выборок и д. Макфаддену за развитие теории и методов анализа моделей дискретного выбора.

Эконометрика имеет дело с конкретными экономическими данными и занимается количественным описанием конкретных взаимосвязей, то есть заменяет коэффициенты, представленные в общем виде в этих взаимосвязях, конкретными численными значениями.

С помощью эконометрики возможно построение экономических моделей, основываясь на экономической теории или на эмпирических данных, и определения возможность их использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов. (цифровая экономика, экономика данных)

Например, микроэкономическая теория утверждает, что снижение цены товара приводит к увеличению спроса на данный товар (при условии неизменности всех остальных факторов), то есть устанавливается связь между спросом на товар и ценой на него. Однако микроэкономическая теория не дает количественных оценок данной связи, то есть не позволяет ответить на вопрос о том, насколько изменится спрос на данный товар в результате изменения его цены на определенную величину. Расчет количественных оценок и есть задача эконометрики.

В эконометрике основным методом исследования является корреляционно-регрессионный анализ. Поэтому в качестве этапов эконометрического исследования можно указать:

• Постановку проблемы;
• Получение данных, анализ из качества;
• Выбор спецификации модели;
• Отбор факторов;
• Оценку параметров;
• Проверка надежности полученных параметров;
• Интерпретацию результатов.

Этот список включает те стадии, которые проходит любое исследование, независимо от того, на использование каких данных оно ориентировано: пространственных или временных.

1.2 Типы моделей в эконометрики

В эконометрике выделяют три основных класса моделей, которые применяются для анализа и прогнозирования экономических систем:

• Регрессионные модели с одним уравнением – используются изолированные уравнения линейного и нелинейного вида, с пространственными данными. В зависимости от количества включенных в модель факторов модели делятся на модель парной регрессии и модель множественной регрессии;
• Модели временных рядов, использующие в качестве факторного признака моменты времени t и соответственно временные данные;
• Системы эконометрических уравнений – применяются, если исследуемый процесс нельзя описать одним уравнением.

1.3 Используемые данные