Выполнен эконометрический анализ динамики курса акций компании ПАО «Лукойл»
Автор: Nafane • Октябрь 19, 2019 • Доклад • 384 Слов (2 Страниц) • 410 Просмотры
Выполнен эконометрический анализ динамики курса акций компании ПАО «Лукойл».
Осуществлена оценка влияния таких факторов как цена на баррель нефти и индекс BRIC на формирование цены акции компании ПАО «Лукойл». На рассматриваемом периоде наблюдений (с 2009 г. по 2019 г.) цена на баррель нефти оказалась неинформативным фактором.
Получено уравнение регрессии цены акции ПАО «Лукойл» по индексу BRIC, с помощью которого возможно прогнозирование данного рыночного показателя компании. Введение лаговых переменных в модель (величина лага принята равной 2) позволяет устранить автокорреляцию остатков и повысить долю объясненной вариации с 60,6% до 74,3%. С использованием полученного уравнения регрессии можно дать предварительную оценку ожидаемой цены акции при изменении индекса BRIC.
Построена однофакторная модель доходности, которая может быть использована при принятии решения о целесообразности вложения денежных средств в ценные бумаги компании ПАО «Лукойл».
ГЛАВА3. Экономико-математический анализ сезонных колебаний акций ПАО «Лукойл»
Рынок акций подвержен сезонным эффектам, из-за которых в определенное время года, месяц, неделю стоимость акций растет или падает.
Это может происходить как из-за меньшей активности трейдеров на рынке (например, во время летних отпусков), так и вследствие высокой активности (например, в конце финансового года для корпораций и инвесторов). Это также определяет, насколько цены акций волатильны.
Сезонные колебания также могут происходить из-за ожиданий трейдеров, и эти ожидания могут стать
...