Економіко-статистичні моделі

Тема 4. Економіко-статистичні моделі.

1. Типи економіко-статистичних моделей.

2. Етапи моделювання.

3. Аспекти якості моделі.

4. Розрахунок значення критерію Фішера і Стьюдента.

5. Сутність неокласичних критеріїв.

6. Показники ефективності функціонування господарських структур.

1. Існує два основних типи економіко-статистичних моделей:

1) структурні;

2) функціональні.

Структурні враховують внутрішню структуру об'єкта моделювання, функціональні - немає, тут об'єкт являє собою чорний ящик. Нам відома інформація про вхідних параметрах, так званих екзогенних змінних і відповідні їм виходять значення ендогенних змінних.

Загальний вигляд таких моделей:

y = D (x)

x = (x1, x2, ... xk) - вектор вхідних екзогенних змінних, визначення факторів які відображають вплив навколишнього середовища

y = (y1, y2, ... yl) - вектор результуючих змінних значень

D - оператор, який відображає множинне значення Х на множинне значення У.

2. Припустимо, що у нас є можливість дізнатися значення деяких параметрів, тобто р = 1.  Інформація їх значень надана в таблиці 1.

Таблиця 1.

Дуже важливо, що кожен рядок описує значення змінних в певний момент часу, то е те, що спостерігалося і як це явище описує їх залежність.

Безліч цих параметрів розбивається на дві підмножини:

1) параметри, які характеризують вхід в систему. Вони і є екзогенні змінні, які позначаються «x»;

2) безліч показників є результуючими, вони описують ендогенні змінні і позначаються «у».

Відбувається ця зміна на основі причинно-наслідкових зв'язків.

Між визначальними і результуючими показниками може існувати зв'язок. Для випадків пари будь-яких показників дамо визначення функціональної та кореляційної залежності.

Зв'язок між двома показує так звану функціональну, якщо кожному значенню одного з них відповідає функціональне значення іншого. rkl = NΣt = dNΣt = d

(Графік на дошці намалювати) Якщо ж хоча б одному значенню однієї змінної відповідає більш ніж одне значення інший, то зв'язок називається кореляційної (якщо вона є).

Тісноту зв'язків двох змінних або параметрів характеризує парний коефіцієнт кореляції:

[pic 1]

Зв'язок називається суттєвим, якщо коефіцієнт кореляції дорівнює:

0,85 - 1,00 (по модулю);

0.85-0.65 зв'язок істотний

0.50-0.65 зв'язок слабкій

<0.50 - зв'язок сумнівний

V- обсяг (результуючий показник)

К - основні фонди (визначальний показник)

L - Робоча (визначальний показник)

Е Обсяг споживаної електроенергії (визначальний показник).

Коефіцієнт r показує наскільки валовий випуск залежить від основних фондів чи як основні фонди впливають на валовий випуск. Коефіцієнт рівний 0.3 означає, що валовий випуск не залежить від основних фондів чи основні фонди не впливають на валовий випуск.

0,85 - означає, що валовий випуск істотно залежить від чисельності працюючих або чисельність робітників істотно впливає на валовий випуск;

0,65 - показує, що зв'язок існує, тобто валовий випуск залежить від витрат електроенергії або витрати електроенергії впливають на валовий випуск;