Макроэконометрические модели

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»

Высшая школа кибертехнологий, математики и статистики

Кафедра математических методов в экономике

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)»

на тему «Макроэконометрические модели»

Выполнила

обучающаяся группы

Москва – 2023

Введение

1. Теоретические подходы к макроэконометрическим моделям

Как отмечает американский профессор М. Грегори Мэнкью, макроэконометрическая модель (macroeconometric model) – это модель, позволяющая посредством определенных показателей и статистических методов охарактеризовать экономику как с количественной, так и качественной стороны^[1].

Отечественный исследователь И. В. Манахова рассматривает макроэконометрическую модель как систему уравнений, описывающую функционирование экономики математическими методами, которые устанавливают устойчивые связи между переменными экономико-математическими величинами^[2].  

Макроэконометрическая модель должна соответствовать некоторым характеристикам. Д. А. Авдеева, ссылаясь на работу зарубежных экономистов Pesaran and Smith, выделяет следующие критерии^[3]:

- уместность (соответствие цели моделирования);

- последовательность (отсутствие противоречивых результатов);

- отражение фактических данных.

Истоком возникновения макроэконометрических моделей является теория Дж. М. Кейнса и его книга «Общая теория занятости, процента и денег», вышедшая в 1936 г. По словам К. В. Михайленко, в своей работе английский экономист изложил принципы экономического анализа, которые затем легли в основу эконометрического моделирования. Во-первых, ученый «применил макроэконометрический подход в изучении экономических явлений», во-вторых, «использовал причинно-следственные связи» ^[4].

Об этом также пишут И. С. Букина и В. Е. Маневич, отмечая, что теоретической базой является выход работы Кейнса, а также ее интерпретация последователями теории ученого – Хиксом и Хансеном. Это, в свою очередь, послужило созданию теоретического описания макроэкономики в форме систем трех уравнений: потребительской функции, шкалы предельной эффективности капитала и функции предпочтения ликвидности. Однако, как отмечают И. С. Букина и В. Е. Маневич, позднее стало понятно, что для описания функционирования экономической системы необходимы более крупные, детализированные модели^[5].

Примечательно, что попытки построения эконометрических моделей были предприняты в год выпуска работы Кейнса: в 1936 г. голландский экономист Я. Тинберген разработал модель, описывающую экономику Нидерландов. Спустя три года – макроэконометрическую модель цикла за 1919-1932 гг. для экономики США^[6].

Продолжение начинаний Я. Тинбергена происходят в 1940-е гг. С этого времени формируется агрегированный подход макроэконометрических моделей. Л. Клейн создает модель американской экономики и опровергает убеждение том, что после Второй мировой войны был период депрессии. К тому же, ему удается предсказать рост спроса на потребительские товары по причине возвращения людей из армии.

В начале 1950-х гг. на основе модели Л. Клейна была создана модель Клейна-Голдебргера экономики США за период 1929-1952 гг., содержащая 20 эндогенных и 43 экзогенных переменных. Как отмечают С. А. Айвазян и Б. Е. Бродский данная модель на основе регрессионных и балансовых уравнений позволяла строить среднесрочный прогноз таких макроэкономических показателей, как ВВП, потребительская инфляция, реальный объем промышленного производства, инвестиции в основной капитал^[7].

Конец 1950-х и 1960-е гг. признается исследователями как период расцвета эконометрических моделей. Во многих странах мира занимаются их созданием, которые базировались на утверждениях теории Кейнса: Японии, Германии, Франции и Великобритании. Однако доминирующую позицию занимали США – широко известны Вартоновская и Брукингская модели.