Анализ и прогнозирование цен на золото с использованием ARIMA

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Кафедра «Бухгалтерский учет и аудит»

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕН НА ЗОЛОТО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ARIMA

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)»

Студент гр._______                (подпись, дата)                   _______________

Руководитель преп.                (подпись, дата)                _______________

Уфа

2018

СОДЕРЖАНИЕ

Введение        3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА ЗОЛОТО        6

1.1 Исторический обзор рынка        6

1.2 Анализ процесса ценообразования золота и факторов, виляющих на изменчивость цены.        8

1.3 Хронология существующих моделей ценообразования на рынке драгоценных металлов и систематизация методов прогнозирования и формирования цен на золото        11

ГЛАВА 2. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО РЯДА        17

2.1 Тестирование временного ряда на стационарность и выделение детерминированных составляющих временного ряда        20

2.2 Построение модели ARIMA и формирование прогноза        23

Заключение        29

Список использованой литературы        30

Введение

Единственным товаром, всегда пользующимся спросом является золото. Оно никогда не будет лишено внимания. Драгоценности всегда пользуются огромной популярностью и поэтому спрос на них никогда не упадет. Можно заметить, что цена на золото не стоит на месте. Она постоянно меняется.

Золото является одним из самых популярных драгоценных металлов. Его используют в промышленности, в ювелирной и инвестиционной отрасли. Поэтому цена на золото сегодня очень важна. Чаще всего, люди покупают его в качестве ювелирных украшений. Такой выбор понятен, ведь золотые украшения не только красивы, но и являются отличным вкладом.

Золотые украшения можно передавать по наследству, не опасаясь, что будущее поколение будет бедно жить, ведь цены на драгоценности периодически растут. Динамика курса золота и других драгоценных металлов зависит от многих факторов. К ним относятся политическая или экономическая нестабильность, международные или национальные праздники и т.д.

Изначально золото расценивалось как валюта. Золотые монеты использовали в качестве денег. За последние пятнадцать лет драгметаллы очень сильно подорожали, стоимость 1 грамма преумножилась в шесть раз. Цены на золото и серебро на сегодня значительно отличаются от такового даже пару лет назад. Это означает, что за последнюю декаду лет спрос на драгоценные металлы существенно вырос. С учетом того, что добыча драгоценных металлов увеличилась незначительно.

Вопросы использования драгоценных металлов, прежде всего золота, в денежном обращении нашли отражение в трудах таких классиков экономической мысли, как Ксенофонт Афинский, меркантилисты, К. Маркс, М. Фридмен и др. Проблемами развития рынка драгоценных металлов занимались многие современные отечественные и зарубежные ученые. В частности, хотелось бы отметить работы таких исследователей, как А.Э. Абалов, Дубоносов, Дж. Кристиан, Дж. Кумбс, К.В. Лукьянов, С.Р. Моисеев, Т.Е. Паушева, В.В. Рудаков, Н. Сван, А.В. Соколов, А.А. Тимурзиева и др. В имеющейся литературе достаточно полно освещены вопросы истории и теории использования драгоценных металлов в финансово-экономическом обороте, современного состояния мирового рынка драгоценных металлов, факторов, влияющих на тенденции его развития.