Динамические эконометрические модели
Автор: VERAnna_2018 • Апрель 26, 2018 • Курсовая работа • 5,898 Слов (24 Страниц) • 628 Просмотры
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого
Инженерно-экономический институт
Кафедра «Финансы инновационных и
производственных систем»
КУРСОВАЯ РАБОТА
Динамические эконометрические модели
по дисциплине «Эконометрика»
Выполнил
студент гр. ___________ -------------------
Руководитель
доцент, к.э.н. ___________ --------------------
Санкт-Петербург
2016
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
студенту группы -----------------------
1. Тема работы: «Динамические эконометрические модели» .
2. Срок сдачи студентов законченного проекта (работы):
3. Исходные данные к работе: данные государственной статистики (сайт www.gks.ru) и Банка России (сайт www.cbr.ru) за период с 2000 по 2014 годы.
4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов): введение, описание динамических моделей, методов проверки автокорреляции остатков, параметров модели. Построение и анализ уравнений авторегрессий без и с учетом фактора времени.
5. Перечень практической части : На основании данных государственной статистики (сайт www.gks.ru) и Банка России (сайт www.cbr.ru) за период с 2000 по 2014 годы для следующих пар переменных
Результативная переменная, y | Факторная переменная,x |
ВВП | Денежная масса |
Средняя заработная плата | Денежная масса |
ВВП | Сальдо платежного баланса |
выполнить следующие задания:
1. Построить уравнение авторегрессии.
yt = a + b0* xt + c1*yt-1 + εt
2. Проверить значимость уравнения регрессии и отдельных коэффициентов.
3. Проверить наличие автокорреляции в остатках.
4. Построить уравнение авторегрессии с учетом фактора времени
yt = a + b0* xt + c1*yt-1 + c2*t +εt
5. Проверить значимость уравнения регрессии и коэффициента при t и оценить целесообразность включения в модель фактора времени.
6. Консультанты ---------------------------
7. Дата получения задания: «___» __________ 2016 г.
Руководитель ________________ ---------------------- (подпись)
Задание принял к исполнению _______________ ------------- __/__/2016 (подпись студента)
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
- Динамические эконометрические модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
- Теоретические основы построения авторегрессии . . . . . . . . . . . .9
- Построение уравнения авторегрессии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
- Задача 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
- Задача 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
- Задача 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ . . . . . . . . . . . . . . 30
ВВЕДЕНИЕ
Специфической особенностью деятельности экономиста является работа в условиях недостатка информации и неполноты исходных данных. Анализ такой информации требует специальных методов, которые составляют один из аспектов эконометрики. Центральной проблемой эконометрики являются построение эконометрической модели и определение возможностей ее использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов.
...