Торговый алгоритм "Ловушка"

ТОРГОВЫЙ АЛГОРИТМ

«ЛОВУШКА» 1.0

Оглавление

Эпилог        2

Философия торгового алгоритма        2

Цели торгового алгоритма до 31 мая 2020        3

Сценарий        3

Управление рисками        9

Торгуемые инструменты        10

Расписание (понедельник-пятница, за исключением нерабочих дней)        11

Вспомогательные инструменты        13

Цвета, обозначения        14

Эпилог

Это мой торговый алгоритм. Алгоритмов много, но этот - мой. Мой торговый алгоритм - мой лучший друг. Мой торговый алгоритм - это моя торговля. Я должен соблюдать свой торговый алгоритм так же неукоснительно, как соблюдаю правила гигиены. Без меня мой торговый алгоритм на рынке бесполезен. Без моего торгового алгоритма на рынке бесполезен я. Со временем, я должен улучшать свой торговый алгоритм. Я должен торговать лучше, чем игроки, которые пытаются отнять мои деньги. Я должен видеть рынок ещё до того, как его увидят другие игроки. Я должен быть гибким и адаптироваться под рынок вместе со своим торговым алгоритмом. И я это сделаю. Я и мой торговый алгоритм - мы - защитники моего капитала. Мы не боимся, не торопимся, не отыгрываемся, не ловим звезду, нас не охватывает эйфория. Мы не испытываем эмоций. Мы создаём и умножаем капитал. Наша работа, наше дело - ковать идеальные сделки, правильно спланированные, подготовленные и исполненные. Пусть будет так. Пока не останется больше денег в мире, и не наступит конец.

Философия торгового алгоритма

1. Необходимо использовать ловушку, которую не избежать ни человеку, ни зверю, ни инструменту - время. Время, а не суета, поможет найти нужную позицию, точки входа и выхода. Время поможет ковать идеальные сделки. Время поможет создать безубыточную статистику. Ловушка схлопывается тогда, когда в неё попадает зверь, а не тогда, когда этого хочет охотник;
2. Прибыль необходимо ощущать физически. В конце месяца 50% прибыли остаётся для развития, 50% выводится. Даже 10 рублей необходимо потратить на коробок спичек, чтобы, медленно и вдумчиво сжигая спички, почувствовать, что этот огонь заработан торговлей;
3. Данный торговый алгоритм будет меняться с течением времени. Это значит, что по умолчанию подразумевается документирование наблюдений, поведения конкретных инструментов и иные выводимые или предполагаемые закономерности. Также, данный алгоритм предполагает обновляемую папку «Моя идеальная сделка».

Цели торгового алгоритма до 31 мая 2020

1. Не потерять ни копейки от начального депозита в 10 000 рублей;
2. В идеале быть в плюсе еженедельно, хотя бы на рубль. Прибыль есть прибыль;
3. 10 сделок до конца апреля;
4. 20-30 сделок до конца мая;
5. В идеале процент прибыльных сделок составляет 40+%;
6. 90+% прибыльных сделок должны иметь соотношение 3к1 или больше;
7. По 1 неделе торгуются: отбой, пробой, простой ЛП, ЛП 2 барами, сложный ЛП. 5 недель уйдёт на практическое ознакомление с каждым стилем. Далее срок увеличивается на 1 неделю, каждый стиль торгуется по 2 недели. Затем, в соответствии анализом статистики, по 1 месяцу торгуются три наиболее прибыльных стиля. После чего должен быть выбран самый прибыльный стиль торговли. Данный пункт не пересматривается 31 мая 2020;
8. 31 мая 2020 проводится анализ торговли, ставятся новые цели с новыми сроками.

Сценарий

• Данный список является обязательным чек-листом по каждой сделке, без каких-либо исключений.
• Данный список может быть изменён не ранее 31 мая 2020 года.
• Данный сценарий выглядит громоздким только в теории. По факту сценарий будет выглядеть как 5-7 строк анализа (отсутствующие пункты отмечаться никак не будут) + 2 графика (сценарий с расчётом + отработка). Также, с постепенной наработкой механической памяти, некоторые пункты будут исключаться.

1. Дата (все сценарии будут разбиты по неделям, месяцам и годам, хранение в облаке Evernote + Яндекс.Скриншоты);
2. Полное и краткое название инструмента;
3. Стиль торговли;
4. Глобальный тренд (D1, анализ за год);
5. Локальный тренд (H1, анализ за 15 дней);
6. Уровень волатильности инструмента за последние 5 рабочих дней;
7. Зависимость инструмента от рынка;
8. По тренду/против тренда;
9. Отработка экстремумов вчерашнего дня;
10. Уровни (D1, H1, минимум 3 уровня), подтверждения и усиления уровней, в том числе:

1. количество касаний, в том числе недобивающих баров;
2. количество ложных пробоев;
3. построен ли уровень по экстремуму;
4. совпадает ли часовик с дневкой;
5. наличие лимитного игрока;
6. наличие круглых чисел;
7. наличие ценового экстремума на уровне излома тренда;
8. наличие уровней, образованных барами с длинными хвостами.

1. Наличие канала, его ширина;
2. Лонг/шорт;
3. Был ли предыдущий день лонговым/шортовым;
4. Наличие gap'ов, их анализ;
5. Запас хода:

1. величина технического ATR;
2. количество стопов внутри 1 ATR;
3. соотношение технического ATR с расчётным ATR.

1. Энергия:

1. наличие импульса;
2. ожидание импульса;
3. наличие узкой (менее 2 ATR) консолидации;
4. наличие/ожидание контртренда;
5. наличие зажатой в коробке проторговки;
6. нахождение цены у границ уровня, короткие/длинные бары, вероятные последствия этого в контексте данной сделки;
7. наличие поджатия;
8. наличие остановок безоткатных односторонних движений;
9. наличие ближнего ретеста (до 1 недели, чем короче, тем выше вероятность пробоя, 3 бара БР усиливают модель);
10. наличие дальнего ретеста (от 1 недели, ЛП или отбой, большие бары усиливают модель);
11. количество безуспешных попыток пробить уровень («потеря запала»);
12. объёмы (повышение/понижение/статика);

1. Потенциал до цели (процентное соотношение к ATR, вероятность сопротивления по ходу);
2. Новостной фон:

1. уровень безработицы;
2. строительство новых домов (только в США);
3. уровень цен на долгосрочные товары;
4. уровень минимальной заработной платы;
5. иные новости критического характера.

1. Предполагаемое наличие/отсутствие у рынка желания зафиксировать прибыль;
2. Дополнительные аспекты сценария в соответствии со стилем торговли:

1. Отбой:

1. Условия и предпосылки:

1. инструмент долго стоит под уровнем;
2. особое внимание к дальним ретестам;
3. прошёл ли инструмент 10+% ATR (чем больше, тем лучше), образовалось ли сильное движение без откатов;
4. наличие железного уровня;
5. наличие подхода к уровню на паранормальных барах;
6. закрытие дневной свечи на расстоянии 50+% от ATR до уровня;
7. наличие V-формации без накопления базы;
8. ширина канала не менее 8 стопов.

1. Сделка:

1. БСУ и БПУ-1 могут находиться по разные стороны уровня, между ними может быть любое количество баров;
2. БПУ-1 и БПУ-2 обязательно идут друг за другом на одной плоскости;
3. Перерывы между БСУ и БПУ-1: 10-15 дней на 5MIN, до месяца на часовике. Данный алгоритм подразумевает работу на H1, соответственно, отбой рассматривается только на часовике, 5MIN - только для ТВХ;
4. БПУ-2 может не добивать на люфт, но не может пробивать цену;
5. БПУ-1 бьёт БСУ копейка в копейку;
6. за 30 секунд до закрытия БПУ-2 на 5MIN, с учётом люфта, открывается лимитный ордер, стоп минимальный, несколько пунктов (1-2).

1. Сделка отменяется:

1. в случае пробоя;
2. в случае ЛП;
3. бар не добивает на размер, превышающий люфт;
4. наличие поджатия.

1. Пробой:

1. Условия и предпосылки:

1. особое внимание к импульсам и энергии;
2. наличие V-формации без откатов;
3. наличие V-формации с консолидацией у основы (высокая степень вероятности пробоя верхней границы);
4. инструмент находится в хаях, а дневной бар под закрытие закрывается под High (то есть инструмент не откатывается под конец дня, это значит, что крупный игрок не добрал позицию, и инструмент будет идти дальше);
5. инструмент в начале ATR (много топлива для пробоя);
6. инструмент закрепился вблизи уровня;
7. рынок в тренде;
8. особое внимание к коротким, кучным барам у уровня;
9. утро (пробои нужно торговать утром);
10. наличие ближних ретестов (особое внимание - когда был удар в уровень, затем нет отскока/небольшой отскок);
11. закрытие дня вблизи уровня (чем ближе, тем выше вероятность пробоя);
12. закрытия дня под хай (инструмент собрал недостаточно);
13. долгое накопление (чем ближе к уровню, тем лучше);
14. отсутствие отката после ЛП;
15. инструмент сильнее рынка - пробить уровень легче;
16. на растущем рынке - инструмент, закрывшийся на max, на падающем - на min.

1. Сделка:

1. до пробоя за уровнем ставится buy stop (в связи с частым и большим проскальзыванием) на 1-2 пункта;
2. минимальный стоп (1-2 пункта).

1. Сделка отменяется:

1. если проскальзывание больше 0,5 стопа;
2. если отсутствует импульс, который всегда возникает после пробоя, так как в этом случае это ЛП.

1. Простой ЛП:

1. Условия и предпосылки:

1. наличие энергии накопления;
2. отсутствие импульса после пробоя;
3. возврат цены от уровня пробоя;
4. бар ЛП не очень высокий;
5. инструмент прошёл 10+% ATR (на графике отображается как сильное движение без откатов, то есть в наличии много энергии);
6. пробой сильного уровня;
7. дальние ретесты - чем дальше, тем лучше;
8. подход к уровню на больших и/или паранормальных барах;
9. закрытие дня на расстоянии 50+% ATR до уровня;
10. инструмент слабее рынка (уровень пробить тяжелее);
11. количество ЛП (от этого зависит движение после разворота);
12. простые ЛП могут пробивать уровень до 7 раз;
13. наличие зависимости по ЛП (поджатия через хвосты);
14. ЛП направлен против тренда (высокая вероятность возобновления трендового движения);
15. предпочтительно, чтобы глубина пробоя умещалась в треть ATR.

1. Сделка:

1. за 30 секунд до закрытия пробойного бара открываем стоп-ордер за уровнем;
2. рекомендуется выставлять технический стоп, если хвост не слишком длинный, 1-2 пункта от пробойного бара.

1. Сделка отменяется:

1. если отсутствует импульс после ЛП (либо стратегия не сработала, либо не верно определён уровень).

1. Ложный пробой 2 барами:

1. Условия и предпосылки:

1. в основном, встречается возле ценовых экстремумов (там, где нервные игроки);
2. импульс всегда сильнее, чем от простого ЛП;
3. в остальном - всё то же самое, что и в простом ЛП.

1. Сделка:

1. за 30 секунд до закрытия второго пробойного бара открываем стоп-ордер за уровнем;
2. рекомендуется выставлять технический стоп, если хвост не слишком длинный, 1-2 пункта от пробойного бара.

1. Сделка отменяется:

1. если отсутствует импульс после ЛП (либо стратегия не сработала, либо не верно определён уровень);
2. если появляется третий бар ЛП (модель сломана, а данный алгоритм не позволяет мешать стили торговли).

1. Ложный пробой с количеством баров не менее 3:

1. Условия и предпосылки:

1. пробойный бар закрывается в пробойной плоскости, последующие 2+ бара также должны находиться в пробойной плоскости, не касаясь уровня;
2. в остальном - всё то же самое, что и в простом ЛП.

1. Сделка:

1. за 30 секунд до закрытия последнего пробойного бара открываем стоп-ордер за уровнем;
2. рекомендуется выставлять технический стоп, если хвост не слишком длинный, 1-2 пункта от пробойного бара.

1. Сделка отменяется:

1. если отсутствует импульс после ЛП (либо стратегия не сработала, либо не верно определён уровень).

1. Предполагаемая ТВХ (MIN5): пункты и аргументация, в случае наличия таковой;
2. Предполагаемый риск: процент от депозита, цифры/пункты и аргументация;
3. Предполагаемый take: пункты и аргументация;
4. Результат сделки;
5. График D1, H1, MIN5 с расчётом и фактической отработкой инструмента по сценарию;
6. В случае необходимости, дополнительный анализ в середине дня (после обеда);
7. В случае сомнений и/или наличия, необходимо посмотреть приложение «Полезные графические схемы» (схемы 1-53);
8. Обязательный пост-анализ:

1. Сценарий сработал? Если нет - почему, что не было учтено?
2. Сделка реализована строго по сценарию?
3. Была ли данная сделка лишней?
4. Были ли нарушены правила торгового алгоритма?
5. Были ли нарушены правила управления рисками?
6. В чём, в случае наличия, особенность данного инструмента?

Управление рисками

• По сути, обучение не закончилось, оно только-только входит в активную стадию практики. Цель данной модели управления рисками, состоит в том, чтобы научиться на автомате управлять своими рисками, а также набить статистику для последующей корректировки, в идеале - позитивную. Как минимум, до 31 мая 2020, нет цели заработать серьёзные деньги, есть цель - начать большую дорогу маленькими шагами. В связи с чем, необходимо обращать внимание не на деньги и размер депозита, а на процентную составляющую.

1. Депозит: 10 000 рублей;
2. Риск на день: 1% от депозита до 31 апреля 2020, 100 рублей. Данная цифра позволяет назвать модель управления рисками достаточно безопасной при небольшом депозите. Также, данная цифра позволяет торговать 1-2 фьючерса/несколько лотов акций (каждый лот подбирается том же ценовом диапазоне). 31 апреля 2020 данная цифра, возможно, будет пересматриваться в сторону увеличения до 1,5% для увеличения числа контрактов.
3. До 31 апреля 2020 риск на сделку составляет 0,5% от депозита, 50 рублей (max- одновременно 2 сделки в день). 31 апреля 2020 данная цифра, возможно, будет пересматриваться в сторону увеличения до 1,5% для увеличения числа контрактов. Большие проценты связаны с малым депозитом, при увеличении депозита процент будет пересматриваться в меньшую сторону.
4. Риск на дневную прибыль: необходимо прекратить торговлю в случае потери 25% от дневной прибыли (правило вступает в силу при дневной прибыли 2+% от депозита).
5. Риск на неделю: 5%. После 4% вдвое уменьшается риск на день.
6. Риск на месяц: 16%.
7. Максимальное количество убыточных сделок в день: 3 убыточные сделки подряд.
8. Максимальное количество убыточных сделок в неделю: 7 убыточных сделок подряд.

Торгуемые инструменты

• Фьючерсы Сбербанка.
• Фьючерсы Газпрома.
• В случае отсутствия какого-либо понятного движения в указанных инструментах, необходимо подобрать инструменты примерно одного ценового диапазона, чтобы математическая модель не была сломана;
• При торговле несколькими инструментами риск вначале рассчитывается на более дорогой актив, а затем производится пропорциональное увеличение объёма позиции для более дешёвого инструмента. Иными словами, если самый дорогой инструмент даёт риск 40 руб., а самый дешёвый - 10 руб., то дешёвого инструмента нужно брать в четыре раза больше, математическая модель будет сломана.
• 1 неделя в плюс - с 1 контракта переходим на 2 контракта, далее:

• до 10 сделок в месяц - коррекция раз в месяц;
• от 10 до 20 сделок в месяц - коррекция раз в 2 недели;
• от 50 сделок - еженедельная коррекция;
• коррекция идёт как вверх, так и вниз;
• увеличение объема должно происходить постепенно по следующей схеме: 1–2–3–5–7– 10–13–15–20–25;
• если неделя закрылась с прибылью (пусть даже в 1 руб.), поднимаем объём с одного до двух лотов, и так далее. И наоборот - неделя закрылась в минус - уменьшаем объём с двух до одного лота;
• сведение статистики в пятницу - порция наслаждения от анализа своей торговли в конце недели.

Расписание (понедельник-пятница, за исключением нерабочих дней)

• 06:00 – 06:30 – подъём (использую sleep cycle app, в связи с чем присутствует 30-минутный gap).
• 06:30 – 06:40 – чистка зубов, иные процедуры.
• 06:40 – 06:45 – одеться, уборка постели.
• 06:45 – 07:00 – зарядка: приседания, отжимания, разминка рук, разминка корпуса, разминка спины, разминка шеи.
• 07:00 – 07:45 – завтрак. В случае крайней необходимости - эспрессо.
• 07:45 – 09:15 – начало рабочего дня. Изучение и анализ на русском и английском языках:

• новостей рынка США (в контексте того, как «поводыри» повлияют на рынок РФ;
• азиатского рынка;
• европейского рынка;
• рынка РФ;
• настроение рынка РФ;
• котировки фьючерсов на золото;
• котировки фьючерсов на нефть;
• важные заявления должностных лиц, которые могут повлиять на рынок (пример: твит Трампа);
• а также соотношение валютной пары RUB/USD;
• как идёт торговля на премаркете;
• иные критически важные новости.

• 09:15 – 10:00 – повторный просмотр сценариев, усиление концентрации, настрой на быстрое реагирование и строгое исполнение сценария. Если останется время – медитация в абсолютной тишине
• 10:00 – 11:00 – позиция наблюдателя. В первый час торговля запрещена, в любом случае, при любом раскладе. В этот период я наблюдаю за поведением инструментов, отобранных при подготовке к торговле, и делаю выводы о том, насколько это поведение соответствует моим сценариям. Особое внимание я обращаю на возникающие при открытии гэпов. Если гэп направлен в сторону, противоположную общерыночному движению, или открытие состоялось на сильном уровне, то такие бумаги вызывают повышенный интерес с моей стороны
• 11:00 – 12:45 – торговля инструментов, прошедших отбор
• 12:45 – 13:45 – обед. Наблюдение за отобранными при выполнении подготовки инструментами, цена которых движется по намеченному сценарию, но по которым ввиду различных причин ещё не сформировались ТВХ. Обращаю внимание на то, снизился ли во время обеда объем торгов и произошли ли изменения в направлении их движения. Выделяю особо активные бумаги и наблюдаю за ними.
• 13:45 – 17:30 – торговля инструментами, отобранными по результатам утреннего и внутридневного анализа, по ранее описанным правилам. Торговля бумагами, которые сделали откат, постояли и готовы возобновить движение в прежнем направлении.
• 17:30 – 18:00 – выход из позиций, подведение итогов дня. Документирование отработки инструментов, анализ вчерашнего сценария
• 18:00 – 18:45 – ужин
• 18:45 – 20:30 – подготовка к торговле. Анализ статистики. Отбор инструментов на завтра в 3 списка:

• приоритетный: понятные уровни на дневке, цена в близких пределах указанных уровней, достаточный запас хода. Инструмент может попасть в приоритетный список, если:

• цена подошла к значимому (сильному) уровню и/или тестировала его;
• инструмент ходит в канале;
• объёмы на закрытии выше среднего;
• имеется явный тренд;
• непрерывный плавный график;
• есть возможность поставить короткий стоп.

• дополнительный: понятные уровни на дневке, цена между уровнями, достаточный запас хода;

• остальное: непонятные уровни, много уровней вблизи друг от друга, или наоборот, непонятное поведение цены инструмента.
• 20:30 – 22:30 – отдых
• 22:30 – 23:00 – душ, иные процедуры
• 23:00 – 06:30 – сон

В выходные и нерабочие дни минимум 2 часа в день необходимо посвятить улучшению навыков торговли: начиная от досконального изучения всего платного контента Gerchik.ru и видео на ютубе, заканчивая рекомендуемым списком книг (20 шт., для начала вполне достаточно). Стагнация по уровню пагубного влияния равна деградации, необходимо всегда держать себя в руках и учиться, хотя бы для того, чтобы в моменте не поймать звезду. В связи с чем исполнение данного пункта алгоритма также является неукоснительным.