Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Задачи по "Маркетингу"

Автор:   •  Июнь 26, 2022  •  Задача  •  615 Слов (3 Страниц)  •  302 Просмотры

Страница 1 из 3

Задача 1.

Имеются два инвестиционных проекта: ИП1 и ИП2 с одинаковой прогнозной суммой требуемых капитальных вложений. Величина планируемого дохода (тыс. руб.) неопределенна и приведена в виде распределения вероятностей (табл.). Оценить рискованность каждого проекта, используя критерий отбора – «максимизация математического ожидания дохода».

Характеристика проектов по доходам и вероятностям его получения:

Таблица 1 - инвестиционные проекты ИП1 и ИП2

ИП1

ИП2

Доход, тыс. руб.

Вероятность (В)

Доход, тыс. руб.

Вероятность (В)

2500

0,15

1500

0,1

3000

0,2

2500

0,15

3500

0,35

4000

0,3

5000

0,2

5000

0,3

6000

0,1

7000

0,15

Решение:

Под «максимизацией математического ожидания дохода» подразумевается выбор альтернативы с наибольшим итоговым доходом.

Таким образом, для решения задачи, необходимо рассчитать итоговый ожидаемый доход как проекта ИП1, так и проекта ИП2 с последующим сравнением результатов и выбором наибольшего из них.

Воспользуемся следующей формулой:

[pic 1]

где

Pp – ожидаемый доход, тыс. руб.

p – доход, тыс. руб.

В – вероятность

 – ожидаемый доход проекта ИП1;[pic 2]

 – ожидаемый доход проекта ИП2.[pic 3]

Таким образом, сравнив ожидаемые доходы проектов ИП1 и ИП2, наиболее инвестиционно-привлекательным из них будет проект ИП2 с ожидаемым доходом в 4275 тыс. руб.

Задача 2.

Доходность двух активов за 8 периодов представлена в таблице:

Таблица 2 - доходность активов X и Y

Периоды

1

2

3

4

5

6

7

8

Доходность актива Х

10

14

10

8

-5

-3

3

7

Доходность актива Y

14

18

13

10

-2

-7

-2

10

Определить коэффициент корреляции доходностей активов X и У.

Решение:

Коэффициент корреляции расчитывается по формуле:

[pic 4]

где

n – число периодов

x – доходность актива Х

y – доходность актива Y

Рассчитываем вспомогательные величины:

;[pic 5]

;[pic 6]

;[pic 7]

;[pic 8]

;[pic 9]

Применим рассчитанные вспомогательные величины к расчёту коэффициента корреляции доходности:

[pic 10]

Абсолютная величина Rxy, лежащая меду 0 и 1, служит мерой тесноты связи. В зависимости от величины Rxy можно сделать следующие заключения о степени тесноты связи:

0<𝑅𝑥𝑦<0.2 – практически нет связи;

0.2<𝑅𝑥𝑦<0.5 – слабая связь;

0.5<𝑅𝑥𝑦<0.75 – средняя связь;

0.75<𝑅𝑥𝑦<0.95 – сильная связь;

0.95<𝑅𝑥𝑦<1 – практически функциональная связь.

Если Rxy в абсолютном значении равен 1, то это означает, что связь между двумя исследуемыми признаками является функциональной, то есть факторный признак полностью определяет результативный.

...

Скачать:   txt (9 Kb)   pdf (107.3 Kb)   docx (553.6 Kb)  
Продолжить читать еще 2 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club