Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Формирование инвестиционного портфеля

Автор:   •  Май 10, 2019  •  Отчет по практике  •  1,334 Слов (6 Страниц)  •  415 Просмотры

Страница 1 из 6

Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»

Институт экономики и финансов

Кафедра финансов и кредита

ОТЧЕТ

по дисциплине «Управление финансовыми рисками»

Формирование инвестиционного портфеля

Выполнили студенты

очной формы обучения

направление Экономика

ОП Финансы и кредит

4 курса 2 группы                __________        Ивочкина И.И.

(подпись)                 (фамилия)

4 курса 2 группы                ________              Нехаева П.В.  

(подпись)                  (фамилия)

Руководитель работы:

к.э.н., доцент                 ________             Евреинова Е.А.  

(ученая степень, звание)            (подпись)                      (фамилия)

Москва 2018

Содержание

Исходные данные        3

1.        Прогнозирование риска и доходности финансовых инструментов и веса в портфеле        5

2.        Технический этап для расчета инвестиционного портфеля        6

3.        Эффективный портфель для заданной доходности        11

Исходные данные

Портфель рассчитывается на 4 финансовых инструментов.  Для формирования инвестиционного портфеля нами были выбраны такие компании как «Лента», «Ленэнерго», «НОВАТЭК» и «ПИК».

Рассматриваемый промежуток времени – календарный год.

        После взятых нами котировок и рассчитав доходность, получается следующее:


[pic 1]


  1. Прогнозирование риска и доходности финансовых инструментов и веса в портфеле

Пояснение параметров таблицы:

На основе исторических значений доходности прогнозируем риск и доходность.

e - прогнозируемая доходность акции. Равна среднему арифметическому недельному доходу за исследуемый период

d - стандартное отклонение акции, показывает изменчивость доходности финансового инструмента во времени. Чем выше, тем выше риск получения убытков в будущих периодах.

w - вес (доля) акции в портфеле (отрицательные значения показывают, что фин.инструмент был продан, если веса больше 100%, то это значит что он был взят с плечом)

Расчет долей и количества акций был совершен при вложении 1 млн. руб.

[pic 2]

Ниже прилагается подробный разбор как производится расчет:

  1. Технический этап для расчета инвестиционного портфеля

Отрисовка двух векторов для помежуточных расчетов.

Все значения в векторе равны 1 (количество значений равно количеству финансовых инструментов)

[pic 3]

Отрисовка двух транспонированных матриц для ожидаемых доходов и весов

В предыдущей таблице с входными данными есть два столбца: e (ожидаемая доходность) и w (веса).

Мы сделали ссылки и этих двух матриц в следующую таблицу.

Добавили букву "T" в имена транспонированных матриц, и таким образом мы получили wT и eT

[pic 4]

Ковариационная матрица

Ковариация определяет зависимость динамики одной акции от другой.

В ковариационной матрице мы находим зависимости между всеми акциями.

Мы использовали функцию КОВАР в excel.

[pic 5]

Риск (стандартное отклонение) портфеля

Формула дисперсии портфеля (стандатное отклонение в квадрате):

...

Скачать:   txt (15.6 Kb)   pdf (1.2 Mb)   docx (678.3 Kb)  
Продолжить читать еще 5 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club