Кредитные риски коммерческих банков и пути их снижения

Кредитные риски коммерческих банков и пути их снижения

Содержание

Введение        4

Глава 1. Теоретические основы кредитных рисков        7

1.1. Понятие риска в условиях рыночной экономики        7

1.2. Социально-экономические последствия, связанные с финансовым риском        11

1.3. Необходимость и сущность снижения рисков на кредитном рынке        16

Глава 2. Особенности рисков коммерческих банков в РФ        22

2.1. Причины банковских рисков в нашей стране        22

2.2. Методы оценки рисков российских банков        27

2.3 Внешние и внутренние факторы в организации работы  по управлению рисками        36

Глава 3. Анализ кредитных рисков на примере  ПАО «Cбербанк России»        44

3.1 Анализ деятельности ПАО Сбербанк        44

3.2  Мероприятия по снижению рисков анализируемого банка        55

3.3 Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий        69

Заключение        73

Библиографический список        76

Приложения        82

Введение

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в условиях динамичных изменений рыночной ситуации применение методов управления рисками и современных приемов поддержания стабильности коммерческих банков позволяет разрабатывать эффективную стратегию и тактику функционирования предприятия, выявлять неиспользованные резервы повышения эффективности кредитования и реализовывать их в практической деятельности. Функционирующий капитал в процессе своего использования находится в постоянном движении как в рамках деятельности отдельных субъектов кредитных организаций, так и в экономической системе страны в целом. Это движение капитала в экономическом процессе сопровождается постоянным видоизменением его форм. Поэтому главной задачей финансовых менеджеров и риск-менеджмента является необходимость постоянно поддерживать платежеспособность и рентабельность предприятия, а также оптимальную структуру актива и пассива баланса. Любому финансовому менеджеру, аналитику, управленцу необходимо всегда помнить: в финансовом менеджменте готовых рецептов нет и быть не может. Он учит тому, как, зная методы, приемы, способы решения тех или иных хозяйственных задач, добиться ощутимого успеха для конкретного хозяйствующего субъекта – кредитной организации.

Эффективное функционирование организаций в условиях динамических изменений в экономике и качества принимаемых управленческих решений раскрывается в работах И.Т. Балабанова, И.И. Мазур и соавт., О.С. Виханского и др. Особенности рискологии отражены в работах отечественных (В.В.Буянов и соавт., О.Дьяченко, Г.И.Просветов и др.) и зарубежных авторов (Х.Эндрю и др.). Сущность кредитных рисков и управления в коммерческих банках ими раскрывается в публикациях О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко; И.Ю.Печаловой, Ю.Ю.Русанов и др.

Таким образом, анализ доступных литературных источников показал, в основном в них раскрываются общие теоретические аспекты кредитных рисков банков без привязки к конкретным условиям, поэтому часто требуется корректировка этих общих методов и разработка конкретных путей снижения кредитных рисков банков в динамично меняющихся экономических условиях.

В связи вышеизложенными фактами, целью данной работы является определение основных направлений снижения кредитных рисков коммерческих банков.

В соответствии с поставленной целью в ходе написания работы необходимо решить следующие задачи:

– определение сущности, принципов и видов риска;

– характеристика проблем, связанных с кредитным риском;

– изучение необходимости и сущность снижения рисков на кредитном рынке;

– характеристика особенностей рисков коммерческих банков в РФ;

– определение цели и задачи риск-менеджмента коммерческих банков в РФ;

– рассмотрение внешних и внутренних факторов в организации работы по управлению рисками;

– анализе кредитных рисков на примере ПАО «Сбербанк России»;

– оценке управления рисками предприятия и расчет относительных показателей;