Межбанковское кредитование (МБК)

Лекция 8

Межбанковское кредитование (МБК)

1. Сущность, индикаторы рынка и механизмы МК
2. Порядок и условия кредитования КБ ЦБ РФ

Межбанковские кредиты – кредиты, предоставляемые одними банками другим или депозиты, размещаемые одними банками других; МБК может быть для банка как активной, так и пассивной операцией. Оно позволяет ему оперативно управлять своей ликвидностью, размещая МБК временно свободные ресуры и , привлекая МБК ,для восполнения ресурсов в случае необходимости. Банки осуществляют операции на рынке МБК, могут выступать либо продавцами (кредиторами), либо покупателями (заемщиками) ресурсов. Некоторые банки помимо управления ликвидностью используют рынок МБК в целях получения прибыли ввиду процентной маржи, покупая ресурсы по более низкой цене , и продавая их другим банка по более высоким ставкам. Указанные операции осуществляют крупные банки дилеры, которые выступают в роли маркет-мейкеров. Цены покупки и продажи ценных ресурсов маркет-мейкеров являются индикаторами рынка межбанковского кредитования, и на них ориентируются другие участники.

Индикаторами Российского рынка МБК являются 4 ставки:

1. MIBOR – процентные ставки, объявленные по размещению кредитных ресурсов;
2. MIBID – процентные ставки, объявленные по привлечению кредитных ресурсов;
3. MIACR–средневзвешенная процентная ставка, по реально предоставленным банковским кредитам;
4. INSTAR - средневзвешенная процентная ставка, по реально совершенным сделкам банками – дилерами на срок до 90 дней; Данная ставка является в РФ индикатором рынка коротких денег. Она рассчитывается агентством (ИМФД инфо-цент). На основе данных о сделках, совершаемые КБ Москвы и регионов в определенный срок.

Существует также ставка INSTAR-регион, которая рассчитывается на основе информации о кредитах, предоставляемых банками, филиалами из разных городов России, кроме Москвы. Указанные ставки рассчитываются ежедневно информационным центром при ЦБ РФ, на основе процентных ставок, объявленных 30-ю банками маркет-мейкерами  по сделкам, совершаемым на различны срок ( 1 день, 2-7 дн., 8 -30 дн., 31 – 90 дн., 181 – 1 год)

Обзепризнанным мировым кредитом на рынки МБК является ставка LIBOR. По этой ствке на Лондонском рынке предоставляют МБК, при осуществлении операций на рынке МБК могут находить потенциальных контрагентов самостоятельно, либо пользоваться услугами посредников или брокеров в роли которых выступают специализированные организации, обеспечивающие взаимодействие продавцов и покупателей кредитных ресурсов, а также предоставляющих участникам рынка информацию об уровне складывающихся на нем процентных ставок по МБК на различные сроки. Посредники получают комиссионное вознаграждение, как правило, от покупателей ресурсов, а иногда от продавца ресурсов в виду доли от полученных им процентов за размещение МБК.