Формирование и управление портфелем ценных бумаг

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Национальный исследовательский технологический университет

"МИСиС"

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Кафедра промышленного менеджмента

Курсовая работа

По курсу «Финансовые рынки и институты. Рынок ценных бумаг»

На тему:

«Формирование и управление портфелем ценных бумаг»

Выполнила:

студентка группы МЭ-14-6

Галкина А.М.

Научный руководитель:

Проф., к.э.н.

Будкевич А.Г.

Москва, 2017

Содержание

Введение        3

Глава 1. Обоснованиеисходного состава портфеля        4

1.1 Публичное акционерное общество «Норникель»        5

1.2 Публичное акционерное общество «ТатНефть»        7

1.3 Паевый инвестиционный фонд ПАО «Сбербанк» «Фонд Европы»        8

1.4 USDRUB        10

Глава 2. Мониторинг и управление портфелем        13

Глава 3. Оценка эффективности портфельного инвестирования        17

Заключение        18

Список используемой литературы        19

Введение

Данная курсовая работа направлена на создание консервативного портфеля дохода. Такой тип формируется в надежде на стабильно увеличение стоимости входящих в него бумаг в долгосрочном периоде – от нескольких лет до нескольких десятилетий.  Активы в данном портфеле выпущены надежными эмитентами, которые обладают хорошей историей выплаты дивидентов. Держатель этого портфеля не стремится получить высокий доход, при этом его интересует возможность участия в управлении предприятиями. Большая часть портфеля состоит из бумаг инвестиционных фондов, которые имеют ограниченнцю ликвидность. В состав обычно включают надежнве бумаги, обеспечивающие высокую доходность – акции крупных, солидных корпораций. Таким образом, консервативный портфель роста обеспечивает медленный, но стабильный рост вложенного капитала.

Актуальность темы объясняется тем, что рынок ценных бумаг в настоящее время является глобальной областью экономических взаимоотношений, которая постоянно развивается и приносит её участникам прибыль. Некорректное составление собственного портфеля ценных бумаг может привести к большим убыткам вкладчика.

 Главная цель курсовой работы состоит в инвестировании, обладающем с точки зрения инвестора оптимальным сочетанием инвестиционных качеств – доходности, надёжности и ликвидности. Другими словами, подбор соответствующих финансовых инструментов, которые направлены на снижение риска вкладчика до минимума и одновременно увеличение его дохода до максимума. Исходя из цели, в работе поставлены следующие задачи:

1. Выбор компаний, ценные бумаги которых будут приобретены, а также их обоснование;
2. Мониторинг финансового портфеля в течение 2-ух месяцев (26.09.2017 – 07.12.2017);
3. Анализ эффективности составленного портфеля.

В ходе выполнения курсовой работы необходимо было сформировать портфель ценных бумаг, используя стартовый капитал размере 10 000 000 руб. Так, были включены 4 финансовых инструмента – обыкновенные акции крупнейших в России компаний, валюта, а также приобретён пай.

Систематизация целесообразности приобретений осуществлялась путем анализа и обработки собранных материалов по каждому разделу плана.

Информационную базу данной курсовой работы составили данные о деятельности выбранных предприятий – их официальные сайты, а также сайт Московской Биржи, пособие и учебник.