Контрольная работа по "Инвестиции"

Содержание

Введение        2

Задание 1. Поиск данных о котировках акций        3

Задание 2. Формирование базы данных котировок акций        5

Задание 3. Анализ динамики изменения котировок акций        7

Задание 4. Оценка уровня риска вложений в выбранные акции        10

Задание 5. Прогноз изменений котировок акций        11

Задание 6. Разработка оптимального инвестиционного портфеля        12

Список рекомендуемой литературы        14

Введение

Руководство предприятия приняло решение о размещении временно свободных денежных средств в сумме 10 млн. руб. на срок 4 недели. Необходимо сформировать оптимальный портфель финансовых инструментов, обеспечивающий максимальный доход при среднем уроне риска.

В качестве финансовых инструментов могут выступать:

•        банковский депозит под 8% годовых, характеризующийся минимальным уровнем риска;

•        акции российских компаний, уровень дохода и риска по которым определяется динамикой биржевых котировок.

 Для составления оптимального инвестиционного портфеля и выполнения задания практики необходимо последовательное решение следующих задач.

Задание 1. Поиск данных о котировках акций

Сайт www.finam.ru

[pic 1]

Вид файла данных

[pic 2]

Экспортируем в Exel.

[pic 3]

Задание 2. Формирование базы данных котировок акций

Формируем БД

[pic 4]

Для заполнения поля «Месяц» используется функция:

=ИНДЕКС($F$5:$F$16;МЕСЯЦ(B4))

где: =ИНДЕКС() – встроенная функция «ссылки и массивы»;

$F$5:$F$16 – область рабочего листа, которая содержит название месяцев;

 МЕСЯЦ() – встроенная функция «дата и время»;

B4 – ячейка, содержащая дату, в которую наблюдалась данная цена.

Для заполнения поля «№ недели с начала расчетного периода» используется функция:

=1+ОКРВНИЗ((B4-$F$3)/7;1)

где: ОКРВНИЗ() – встроенная функция «Математические»;

$F$3 – ячейка, содержащая дату начала наблюдения.

С помощью кнопки «показать формулы» можно увидеть результат

[pic 5] 

БД сформирована

Задание 3. Анализ динамики изменения котировок акций

Необходимо провести общий анализ динамики изменения котировок рассматриваемых акций за отчетный период.

Таблица 1

Среднедневные котировки акций по месяцам за анализируемый период

Таблица 2

Максимальные котировки акций по месяцам за анализируемый период

Таблица 3

Минимальные котировки акций по месяцам за анализируемый период