Ликвидность коммерческого банка: понятие, оценка, методы управления

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Департамент банковского дела и монетарного регулирования.

 Курсовая работа по дисциплине:                              

​​«Банковское дело»

Ликвидность коммерческого банка: понятие, оценка, методы управления

Выполнил студент:

Малаев Даниял Шамильевич

Направление подготовки – 38.03.01 «Экономика»,

Заочная форма обучения

Экономика, институт онлайн образования

Группа   ЗБ-э20-1с

Научный руководитель

Дубошей А.Ю.

Кандидат экономических наук,профессор

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ        3

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА        6

1.1. Теоретические основы ликвидности коммерческого банка        6

1.2. Методология измерения ликвидности коммерческого банка        9

1.3. Факторы влияния на ликвидность коммерческого банка        12

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ        17

2.1. Анализ текущих проблем ликвидности коммерческого банка        17

2.2. Стратегии улучшения ликвидности коммерческого банка        20

2.3. Инновационные подходы к совершенствованию ликвидности коммерческого банка        24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ        30

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ        33

ПРИЛОЖЕНИЯ        38

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования ликвидности коммерческого банка основывается на нескольких факторах:

Важность ликвидности для банковской системы. Ликвидность является одной из ключевых характеристик финансовой устойчивости и стабильности коммерческого банка. Недостаток ликвидности может привести к нарушению исполнения обязательств перед клиентами и другими банками, а в крайних случаях – к банкротству. Исследование ликвидности коммерческого банка позволяет оценить его способность выполнять платежные обязательства и разработать меры по управлению рисками недостатка ликвидности.

Изменяющаяся регулятивная среда. Банковская отрасль подвержена изменениям в регулятивном окружении, таким как требования к минимальным уровням ликвидности, принятые регуляторами. Исследование ликвидности коммерческого банка помогает понять влияние таких изменений на его финансовую позицию и разработать стратегии управления ликвидностью, чтобы соответствовать требованиям регуляторов.

Рисковые факторы. Современная банковская система сталкивается с различными рисками, включая рыночные колебания, кредитные риски и операционные риски. Исследование ликвидности коммерческого банка помогает оценить его способность управлять рисками и адекватно реагировать на изменения внешней среды.

Финансовая устойчивость и доверие к банкам. В условиях роста конкуренции и усиления рисков клиенты все более ориентируются на финансовую устойчивость и ликвидность банка при выборе партнера для финансовых услуг. Исследование ликвидности коммерческого банка способствует повышению доверия клиентов и инвесторов, а также укреплению финансовой устойчивости банка.

Таким образом, исследование ликвидности коммерческого банка актуально для понимания его финансовой устойчивости, разработки мер по управлению рисками и повышения доверия клиентов и инвесторов.

Объект исследования. Ликвидность коммерческого банка.

Предмет исследования. Понятие ликвидности, оценка ликвидности, методы оценки, проблемные аспекты и направления совершенствования ликвидности коммерческого банка.

Цель работы. Исследовать ликвидность коммерческого банка: понятие, оценка, методы, проблемные аспекты и направления совершенствования.

Задачи работы:

• исследовать теоретические основы ликвидности коммерческого банка;
• изучить методологию измерения ликвидности коммерческого банка;
• определить факторы влияния на ликвидность коммерческого банка;
• провести анализ текущих проблем ликвидности коммерческого банка;
• исследовать стратегии улучшения ликвидности коммерческого банка;
• разработать инновационные подходы к совершенствованию ликвидности коммерческого банка.

Степень разработанности. Исследование ликвидности коммерческих банков является активной областью исследований в банковской науке. В настоящее время существует значительное количество работ, посвященных этой теме. Однако с учетом постоянно меняющейся экономической и финансовой среды, существует потребность в дальнейших исследованиях, направленных на более глубокое понимание ликвидности коммерческих банков и разработку новых подходов к ее оценке и управлению.