Кредитный риск коммерческих банков России

УДК 338.24

КРЕДИТНЫЙ РИСК КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РОССИИ

Аннотация: В статье была рассмотрена сущность кредитного риска, классификация рисков и причины их возникновения. Особое внимание уделено управлению риском в коммерческом банке. Сделан вывод, о том, что при выдаче кредита, необходимо ориентироваться не на оценку отдельных видов кредитного риска, а на определение общего риска по каждому заемщику

Ключевые слова: кредитный риск, коммерческие банки, банковская система, финансовый рынок

CREDIT RISK OF RUSSIAN COMMERCIAL BANKS

Abstract: The article examined the essence of credit risk, the classification of risks and the causes of their occurrence. Particular attention is paid to risk management in a commercial bank. It is concluded that when issuing a loan, it is necessary to focus not on the assessment of certain types of credit risk, but on determining the overall risk for each borrower.

Keywords: credit risk, commercial banks, banking system, financial market

Риск это характеристика деятельности любой организации, который отражает неопределенный исход и всевозможные негативные последствия в случае неудачи. Также он проявляется возможностью возникновения таких неблагоприятных результатов, как возникновение убытков и потери доходов вследствие не оплаты выданных кредитов, ограничение ресурсной базы и т. п. Но одновременно считается, что при низком уровень риска, возможность получения высокой прибыли тоже на низком уровне. Поэтому, каждый производитель хочет минимизировать степень риска,  продумывает несколько альтернативных вариантов действий, и выбирает самый оптимальный вариант, при котором соотношение уровня риска и степень доходности устраивает руководство.

Рассмотрим ряд причин, при которых уровень риска возрастает:

- задачи, которые не соответствуют опыту банка (это актуально для коммерческих банков, которые только начинают развиваться);

-  руководство не принимает нужные меры, по устранению проблем, которые приведут к  потери прибыли и ухудшению условий для получения дополнительного дохода;

- несовершенство законов по отношению деятельности банков, которые  мешают принятию некоторых оптимальных мер.

В современной экономике риску подвергаются почти все виды банковских операций.  При оценке рисков коммерческих банков России на  необходимо учитывать следующее:

- непостоянность финансового рынка и финансовая неустойчивость большинства банков;

- неустойчивость политического положения;

- инфляция;

- недоработка законодательных актов и расхождение между правовой

базой и реальной ситуацией.

            - незавершенность формирования банковской системы.

Большое количество факторов риска отрицательно воздействуют на деятельность кредитных учреждений. В связи с этим необходимо обезопасить кредитную деятельность банков. С целью осуществления безопасности нужно ввести ряд целенаправленных мер. В первую очередь необходимо провести анализ рыночной стоимости кредитного портфеля. Данная оценка позволит выявить специфические риски, которые должны быть подвержены управлению. Немаловажными факторами также являются: срок предоставления кредита, созданные резервы по возможным потерям, структура качества кредитного портфеля

Финансовый рынок всегда характеризуется непредсказуемостью и неустойчивостью. Данный аспект связан со спекуляциями в валютном рынке на экономическом и политическом уровнях.

Валютным риском считаются потери в ходе неблагоприятных изменений курсов валют при составлении сделок купли-продажи. Данные валютные операции подразделяются на срочные и кассовые.

Риск по неуплате сделки срочных валют напрямую зависит от кредитоспособности инвестора и сроков контракта. Чем меньше  данный  срок, тем ниже вероятность изменений курса и неуплаты кредита.