Перспективы развития системы управления рисками в банках России (с примерами использования и планируемыми внедрениями)

Перспективы развития системы управления рисками в банках России (с примерами использования и планируемыми внедрениями

Аннотация: в статье рассматриваются перспективы развития системы управления рисками в банках России. Мировой финансовый кризис показал банкам важность управления рисками, так как зачастую кризис – это следствие неправильной оценки последствий своих действий и принятия рисков за них. Основная причина банкротства - недостатки системы управления рисками. В российских реалиях коронавирус в большинстве случаев нанес сильный урон кредитным организациям, имеющим слабо развитую культуру управления риском.

Ключевые слова: риск кредитных организаций, кредитный риск, ликвидность банка, фондовый риск, валютный риск.

                В современных условиях технологического развития коммерческих банков остро встает вопрос создания новых продуктов и услуг, влияющих на укрепление конкурентных позиций организации. Разработанные предложения для клиентов банков влекут за собой такие динамичные риски, как: риски, связанные с оценкой инновационных продуктов; риск недостаточного объема финансирования; риск наступления непредвиденных обстоятельств и др. Для того, чтобы их предупредить и эффективно ими управлять необходимо иметь современную систему риск-менеджмента, которая бы включала в себя идентификацию рисков и их последующий анализ, а также анализ альтернативных вариантов и методов управления выявленными рисками, на основе которых была бы определена политика реализации методов управления рисками с последующим мониторингом результатов улучшения системы риск-менеджмента.

                Многие банки в повседневной жизни оценивают финансовый риск из предположения только нормального распределения доходности инструментов. Открытие и закрытие позиций, сопутствующие корректировки, а также предельные значения ценных бумаг эмитентов кредитного учреждения не имеют общих системных управленческих решений. Также применение зарубежных методик оценки рисков на отечественном рынке без учета национальных особенностей приводит к снижению доходности кредитного учреждения и увеличению напряжения в нем.

                Методологические трудности российских банков связаны с нехваткой научных разработок, по статистической оценке, банковских рисков, и по лимитному менджменту, как способу управления инвестиционными рисками кредитной организации.

                Главный баланс, который необходимо иметь как на зарубежном, так и на отечественном финансовом рынке любой кредитной организации – это оптимальное соотношение риска и доходности. Продуктивное управление активами банка определяет его стабильную позицию среди субъектов рынка, а также дает возможность быть устойчивым в условиях быстроизменяющихся главных рыночных индексов. Зачастую банкротство или иные проблемы деятельности кредитного учреждения – это следствие сильного дисбаланса в соотношении риска и доходности.

                Основа любой финансовой системы – это кредитные организации, которые на макроэкономическом уровне поддерживает Центральный Банк России. В его обязанности, как основного регулятора финансового рынка, входит отслеживание исполнения коммерческими банками своих обязательств, проверка за соблюдением нормативов и рекомендуемых законодательством РФ показателей. Таким образом складывается двухэтапная система управления финансовыми банковскими рисками, которая включает в себя введение и применение стандартов Банка России и введение, и применение внутреорганизационных стандартов.

                Центральный Банк России вводит ужесточение норм и правил, которые регулируют деятельность коммерческих банков. Существуют рекомендации Базельского соглашения III в соответствии с которыми Банк России формирует приемлемый уровень риска. В рамках кредитных организаций внедряются профилактические меры по развитию системы риск-менеджмента, повышаются требования к уровню активов и проведению оценки финансовой устойчивости банка. Уровень устойчивости коммерческого учреждения выступает главным показателем, который характеризует способность противостоять отрицательным тенденциям рынка. Внешняя конъюктура имеет решающее значение для функционирования кредитной организации и наличия у нее банковской лицензии.