Контрольная работа по "Экономике"
Автор: nastechko6s • Апрель 16, 2023 • Контрольная работа • 2,917 Слов (12 Страниц) • 133 Просмотры
Пример 1 в классе
Расширенный тест Дики-Фуллера для y_t
включая 0 лага(-ов) для (1-L)y_t
(max was 8, criterion Крит. Акаике)
объем выборки 29
нулевая гипотеза единичного корня: a = 1
тест с константой
модель: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + e
оценка для (a - 1): -0,0205548
тестовая статистика: tau_c(1) = -1,01497
P-значение 0,7344
коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: 0,172
с константой и трендом
модель: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e
оценка для (a - 1): -0,182514
тестовая статистика: tau_ct(1) = -1,9293
асимпт. р-значение 0,639
коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: -0,334
Ряд нестационарен, тк p>0,05
Использовать первую разность (тест единичного корня)
Расширенный тест Дики-Фуллера для d_y_t
включая 0 лага(-ов) для (1-L)d_y_t
(max was 8, criterion Крит. Акаике)
объем выборки 28
нулевая гипотеза единичного корня: a = 1
тест с константой
модель: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + e
оценка для (a - 1): -0,785727
тестовая статистика: tau_c(1) = -4,58566
P-значение 0,001097
коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: -0,106
с константой и трендом
модель: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e
оценка для (a - 1): -1,09403
тестовая статистика: tau_ct(1) = -3,34716
асимпт. р-значение 0,05878
коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: 0,026
лаг для разностей: F(2, 21) = 0,241 [0,7880]
Ряд стационарен
Добавить первые разности для выделенных переменных
[pic 1]
[pic 2]
В первых разностях тренд удален, поэтому смотрим тест с константой.
Коррелограмма 6
[pic 3]
Автокорреляционная функция для d_y_t
***, **, * indicate significance at the 1%, 5%, 10% levels
using standard error 1/T^0,5
Лаг ACF PACF Q-стат. [p-значение]
1 0,2145 0,2145 1,4777 [0,224]
2 -0,0125 -0,0614 1,4829 [0,476]
3 -0,0694 -0,0561 1,6493 [0,648]
4 -0,0716 -0,0471 1,8335 [0,766]
5 -0,1760 -0,1631 2,9939 [0,701]
6 -0,0205 0,0479 3,0103 [0,808]
АКФ отсутствует
[pic 4]
Регрессоров нет тк нету звезд.
ARIMA (0;1;0)
Модель, построенная по первым разностям
Модель 1: ARIMA, использованы наблюдения 1960:2-1967:2 (T = 29)
Зависимая переменная: (1-L) y_t
| Коэффициент | Ст. ошибка | z | P-значение | |
const | 5,48071 | 1,02521 | 5,3459 | <0,0001 | *** |
Среднее зав. перемен | 5,480714 | Ст. откл. зав. перемен | 5,520922 | |
Среднее инноваций | 0,000000 | Ст. откл. инноваций | 5,520922 | |
Лог. правдоподобие | −90,18819 | Крит. Акаике | 182,3764 | |
Крит. Шварца | 183,7437 | Крит. Хеннана-Куинна | 182,8046 |
Остатки в исходных уровнях (использовать уровень)
Расширенный тест Дики-Фуллера для uhat1
включая 0 лага(-ов) для (1-L)uhat1
(max was 8, criterion Крит. Акаике)
объем выборки 28
нулевая гипотеза единичного корня: a = 1
тест с константой
модель: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + e
оценка для (a - 1): -0,785727
тестовая статистика: tau_c(1) = -4,58566
P-значение 0,001097
коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: -0,106
с константой и трендом
модель: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e
оценка для (a - 1): -1,09403
тестовая статистика: tau_ct(1) = -3,34716
асимпт. р-значение 0,05878
коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: 0,026
...