Аналіз волатильності фінансових ринків в умовах нових викликів сучасного світу
Автор: Дарина Павельчик • Октябрь 22, 2024 • Лабораторная работа • 537 Слов (3 Страниц) • 31 Просмотры
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Львівська політехніка»
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту
Кафедра фінансів
Лабораторна робота №1
«Аналіз волатильності фінансових ринків в умовах нових викликів сучасного світу»
з дисципліни «ПОРТФЕЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
.
Львів – 2023
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1.
Аналіз волатильності фінансових ринків в умовах нових викликів сучасного світу
Метою цієї лабораторної роботи є дослідження волатильності світових фінансових ринків (українського фінансового ринку в тому числі) у сучасних умовах.
Завдання, які слід виконати для досягнення цієї мети:
- дослідити економічну сутність фондових індексів та їх класифікацію;
- визначити основні функції фондових індексів;
- проаналізувати динаміку фондових індексів України та провідних країн світу (два українські індекси і два світові індекси на вибір),
- дослідити волатильність фондових індексів України та країн Європи (чи інших індексів) за 5 років.
- провести кореляційний аналіз індексів фондових бірж (зробити кореляційну матрицю і написати висновок, як корелюють індекси між собою – позитивна чи негативна кореляція і що це означає).
- навчитися готувати вихідні дані для формування інвестиційного портфеля за допомогою електронних таблиць Google. Обираємо, наприклад, щоденні дані у ті дні, коли на біржі відбуваються торги, за 2 роки. Щоб краще відслідкувати динаміку активів чи індексів, доцільніше брати щомісячні дані, але вже за більший період -5 чи більше років.
Виконання:
1.1. Головними індикаторами стану та динаміки фондового ринку є фондові індекси, вони є своєрідними показниками, які відображають ситуацію на ринку, таку як коливання попиту та пропозиції на цінні папери, та дозволяють учасникам ринку оцінювати прибутковість інвестицій, формувати ефективну стратегію, коригувати фінансову політику та приймати економічно правильні інвестиційні рішення.
[pic 1]
1.2. Основні функції фондових індексів:
[pic 2]
...