Фігури технічного аналізу

Левіцька О.В.

Лабораторна робота № 5

«Фігури технічного аналізу»

Мета роботи: набуття практичних навичок аналізу та прогнозування курсів ціни активу на фондовому ринку з використанням фігур технічного аналізу.

Хід роботи:

1. Для аналізу було обрано акції компанії Сбербанк (SBER). Для виконання використовувала сертифіковану брокерську систему QUIK.
2. Теоретичні аспекти графічного аналізу

Графічний аналіз - ключова частина технічного аналізу, яка полягає в пошуку і графічному відображенні на графіку котирувань фінансового інструменту певних закономірностей та шаблонів, виконується у вигляді побудови різноманітних ліній та фігур. Основними елементами графічного аналізу є лінії та рівні спротиву або підтримки, різноманітні канали та фігури.

Основні фігури, які розподіляються на три групи: фігури невизначеності, фігури продовження тренду та фігури розвороту.

Так, однією з основних фігур розвороту є «Голова та плечі» (рис. 1):

[pic 1]

Рис. 1 Модель «Голова та плечі»

Після визначення фігури як Голова і Плечі, рекомендовано чекати пробою лінії шиї, що означатиме завершення всієї фігури і початок нового ведмежого тренду. Мінімальна величина, на яку після цього впаде ціна, дорівнюватиме відстані між головою і шиєю. На рис. 2, показано приклад фігури «Голова плечі». Місячний інтервал, акції «Сбербанк».

[pic 2]

Рис. 2. Фігура «Голова та плечі».

Потрійна вершина (Triple top) і Потрійна основа (Triple bottom)

Вважається що фігура «Потрійної вершини» зустрічається набагато рідше, ніж фігура «Подвійної вершини» або фігури "Голова - плечі" і є, в загальному випадку, чимось середнім між ними. У потрійної вершини відповідно три максимуму, і це робить її схожою з фігурою «Голова-плечі», а приблизна рівність цих максимумів створює схожість з фігурою «Подвійної вершини». Розраховується і торгується така фігура аналогічно «Голові-плечах».

[pic 3]

Рис. 3 «Потрійна вершина»

[pic 4]

Рис. 4 Фігура «Потрійна вершина» на прикладі акцій Сбербанку

Наступна група фігур – це фігури  продовження, які сигналізують про те, що тренд все ще в силі, а спостережуване явище вважається корекцією.

Для того, щоб ідентифікувати ту або іншу фігуру продовження, необхідно мати чітко виражений попередній тренд. Сигналом про те, що фігура була визначена правильно, послужить відновлення попереднього напряму тренда, після її завершення.

Базовими фігурами продовження є прапори та вимпели, які є короткостроковими  моделями, що виникають на динамічних ринках, де спостерігається різке підвищення цін. Прапори мають форму направлених вниз паралелограмів, а вимпели – форму спрямованих до низу трикутників.

[pic 5]

Рис. 5. Прапори та вимпели

[pic 6]

Рис. 6 Приклад «прапору» на акціях Сбербанку

На рис.6., синіми паралельними лініями показано коридор, в якому знаходиться ціна. Горизонтальної лінією показано лінію опору, після її пробиття, доцільно очікувати продовження тенденції.

Наступним типом фігур є фігури що підтверджують можливість як розвороту, так і продовження тренда. Найбільш поширеними фігурами такого типа є трикутники. Їх розрізняють залежно від розташування обмежуючих ліній. Верхній кордон є лінією опору, а нижня – є лінією підтримки. Це виконується для всіх коливань усередині трикутника.