Эффективность банковской системы

Эффективность банковской системы.

Можно выделить две основные трактовки понятия «эффективность»:

1) эффективность как учет (соотношение) затрат ресурсов и  результатов, которые были получены в связи с использованием этих ресурсов;

2) эффективность как социально-экономическая категория, отражающая влияние организации труда участников потребления ресурсов на уровень достигнутых ими результатов.

Сам термин «эффективность банковской сферы» позволяет заключить, что для оценки уровня эффективности должны использоваться определенные критерии, которые позволят оценивать функционирование банковской сферы. В частности, может использоваться подход, связанный с  методами оптимизации.

Именно вид модели, в  нашем случае банковской сферы, определит метод или методы, используемые для нахождения оптимального решения. В  большинстве случаев математическую модель объекта (банковской сферы) можно представить в виде целевой функции f(x), или критерия оптимальности, которую нужно максимизировать или минимизировать. В  нашем случае сущность понятия «банковская сфера» определяет наличие определенных ограничении для вектора Х. Таким образом, необходимо найти максимум или минимум целевой функции, причем x  D  — области возможных значений x = (x1,x2,...,xn)T и  вектор Х удовлетворяет заданным ограничениям.

Таким образом, желание или необходимость использовать точные методы для оптимизации функционирования банковской сферы должны сочетаться с использованием конкретного вектора Х, характеризующего банковскую сферу. Например, в  качестве компонент вектора Х могут быть выбраны как финансовые характеристики деятельности отдельных банков (чистая прибыль, рентабельность активов, акционерного капитала и др.), так и общие характеристики банковской сферы (суммарные активы кредитных организаций, объем выданных кредитов, просроченная задолженность по кредитам определенного вида и  др.). Поэтому компоненты вектора Х могут называться элементами эффективности банковской сферы.

Область допустимых значений D компонент вектора Х должна быть задана. Тогда задача оптимизации, в нашем случае банковской сферы, формулируется следующим образом:

f(x)  max(min),        (6.1)

xD xD

f(x)  max(min),        (6.2)

при x  D

Область допустимых значений D определяется системой линейных или нелинейных ограничений, накладываемых на x:

D = xqj(x)  qj0; j = 1,m.        (6.3)

Функция F формируется с  использованием компонент вектора Х, и ее вид определяется исследователем, представителем государства или экспертами. В  реальных задачах ограничения на область возможных значений переменных модели отсутствуют чрезвычайно редко. В нашем случае, в частности, Банк России использует систему нормативных значений финансовых характеристик для российских банков.

Сложность задачи зависит от вида критерия f(x) и функций qj(x), которые определяют допустимую область вектора Х. В  зависимости от вида целевой функции и ограничений используются конкретные методы решения задачи оптимизации. Найденные в результате решения задачи оптимизации оптимальные значения элементов вектора Х позволят говорить об определенном уровне эффективности банковской сферы. Специфика задач оптимизации, возможность изменения вида функции F и  компонент вектора Х определяют возможность управления эффективностью банковской сферы: после нахождения оптимального вектора Х могут готовиться и  реализовываться управленческие решения, направленные на изменение (повышение) эффективности банковской сферы. Например, Банк России может корректировать текущие значения обязательных нормативов для российских коммерческих банков.

Анализ российских и  зарубежных примеров оценки эффективности банковской сферы подтверждает возможность практического использования приведенного математического подхода к  проблеме оценки, измерения и  управления эффективностью банковской сферы^[1].

В частности, в  работе отмечается, что при анализе банковской эффективности обычно учитываются воздействия государственных органов,

включая центральные банки, на деятельность национальных банков. Кроме этого, авторы считают необходимым учитывать при оценке эффективности банковской сферы структуру экономики, характер проводимой макроэкономической политики, специфику структурных и институциональных реформ в  финансовом секторе (все это может быть учтено в  модели банковской сферы за счет выбора определенных компонент вектора Х).