Система управления операционным риском в коммерческих банках и ее совершенствование

СОДЕРЖАНИЕ^[a]

ВВЕДЕНИЕ        3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА        6

1.1.        Понятие и сущность операционного риска        6

1.2.        Управление операционным риском        12

1.3.        Подходы к регулированию операционного риска        26

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ НА ПРИМЕРЕ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»        34

2.1. Общая характеристика ПАО Банка «ФК Открытие»        34

2.2. Анализ событий операционного риска в ПАО Банке «ФК Открытие»        39

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ В ПАО БАНКЕ «ФК ОТКРЫТИЕ»        45

3.1. Инструменты, используемые в ПАО Банке «ФК Открытие»  в целях выявления и минимизации операционного риска        45

3.2. Инструменты по совершенствованию системы управления операционным риском в ПАО Банке «ФК Открытие»        51

ЗАКЛЮЧЕНИЕ        56

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ        58

ПРИЛОЖЕНИЯ        62

ВВЕДЕНИЕ^[c]

В условиях финансовой и экономической неустойчивости банковский менеджмент пересматривает сложившиеся системы управления рисками, уделяя особое внимание методам их идентификации, оценки и управления. Среди разнообразия рисков, с которыми сталкиваются кредитные организации, выделяется операционный риск.

Особенностью операционного риска является то, что операционный риск возникает не только во время проведения операций, но он присущ всем процессам, сотрудникам, системам и внешним факторам. Поэтому по сравнению с иными видами рисков возможность прогнозирования и оценка некоторых видов операционного риска ограничена, это и обуславливает потребность в развитии теоретических и методических основ управления данным риском.

Все это определяет необходимость исследования системы управления операционным риском в банках и разработки путей ее совершенствования, определяя актуальность темы дипломной работы.

 Изучению аспектов, связанных с управлением операционным риском, посвящены труды следующих российских ученых – экономистов и специалистов банковского дела: Г.Д. Антонова [10], Г.Н. Белоглазовой [11], Р.Т. Бедрединова [12], С.Л. Ермакова [16], Л.П. Кролевицкой [11], С.Ю. Мироновой [27], М.А. Помориной [17], Т.Ю. Серебряковой [21], В.В. Ткаченко [23], Ю.Н. Юденкова [16], И.А. Янкиной [26].^[d]

Изучение работ данных авторов позволило выявить закономерности функционирования систем управления операционным риском в кредитных организациях, изучить базовые подходы к организации данных систем, проанализировать имеющиеся методы оценки операционного риска.

Цель исследования состоит в изучении теоретических основ управления операционным риском, в анализе методов оценки операционного риска, в его своевременном выявлении и минимизации негативного влияния на результаты деятельности банка, а также в разработке предложений по усовершенствованию системы управления операционным риском в коммерческих банках.

Опираясь на цель дипломной работы, необходимо поставить задачи для изучения соответствующего материала:

– рассмотреть понятие операционного риска и определить его сущность;

–  изучить теоретические основы управления операционным риском в банке;

–  рассмотреть подходы к регулированию операционного риска;

– провести анализ событий операционного риска в коммерческом банке на примере ПАО Банка «ФК Открытие»;

–  рассмотреть инструменты, которые используются в ПАО Банке «ФК Открытие» в целях выявления и минимизации операционного риска;

– разработать инструменты по совершенствованию системы управления операционным риском.

Объектом дипломной работы является система управления операционным риском на примере ПАО Банка «ФК Открытие».