Домашняя работа по «Эконометрика»
Автор: fhntv1994 • Июнь 1, 2018 • Контрольная работа • 899 Слов (4 Страниц) • 428 Просмотры
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ковровская государственная технологическая
академия имени В. А. Дегтярева»
Кафедра ЭиУП
Домашняя работа №1
по дисциплине
«Эконометрика»
Исполнитель: ст. гр. ЭУ – 108
Преподаватель: Клеветов Д. В.
Ковров 2011
По десяти кредитным учреждениям получены данные, характеризующие зависимость объема прибыли (Y) от среднегодовой ставки по кредитам (Х1), ставки по депозитам (Х2) и размера внутрибанковских расходов (Х3).
Y | X1 | X2 | X3 | |
1 | 50 | 22 | 176 | 150 |
2 | 54 | 30 | 170 | 154 |
3 | 60 | 20 | 156 | 146 |
4 | 62 | 32 | 172 | 134 |
5 | 70 | 44 | 162 | 132 |
6 | 54 | 34 | 160 | 126 |
7 | 84 | 52 | 166 | 134 |
8 | 82 | 56 | 156 | 126 |
9 | 86 | 66 | 152 | 88 |
10 | 84 | 68 | 138 | 120 |
- Выбор факторных признаков для построения двухфакторной регрессионной модели.
Для этого необходимо построить матрицу, отображающую зависимость не только между фактором и признаками, но и межфакторную зависимость. Я это сделала с помощью пакета Excel.
| Y | X1 | X2 | X3 |
Y | 1 |
|
|
|
X1 | 0,924557443 | 1 |
|
|
X2 | -0,64459247 | -0,704528548 | 1 |
|
X3 | -0,70490523 | -0,792925348 | 0,60615386 | 1 |
Анализируя степень тесноты связи между признаком и факторными показателями (1 столбец), можно сказать, что все факторы тесно связаны с признаком. Так же можно отметить, что при анализе тесноты связи между факторными показателями, явления мултиколлинеарности не наблюдается.
С помощью пакета Excel проводим регрессионный анализ данных:
ВЫВОД ИТОГОВ | ||||||
Регрессионная статистика | ||||||
Множественный R | 0,925726014 | |||||
R-квадрат | 0,856968652 | |||||
Нормированный R-квадрат | 0,785452979 | |||||
Стандартная ошибка | 6,638011033 | |||||
Наблюдения | 10 | |||||
Дисперсионный анализ | ||||||
| df | SS | MS | F | Значимость F | |
Регрессия | 3 | 1584,020857 | 528,0069524 | 11,98294873 | 0,006047131 | |
Остаток | 6 | 264,3791429 | 44,06319048 | |||
Итого | 9 | 1848,4 |
|
|
| |
| Коэффициенты | Стандартная ошибка | t-статистика | P-Значение | Нижние 95% | Верхние 95% |
Y-пересечение | 25,32862532 | 57,4872603 | 0,44059545 | 0,674936334 | -115,3376332 | 165,9948838 |
X1 | 0,811647975 | 0,234564777 | 3,460229554 | 0,013463509 | 0,237688641 | 1,385607309 |
X2 | 0,008222734 | 0,282001418 | 0,029158483 | 0,977683875 | -0,681809878 | 0,698255345 |
X3 | 0,057521259 | 0,195164304 | 0,29473248 | 0,778130051 | -0,42002859 | 0,535071108 |
...