Статистика валютных курсов

Статистика валютных курсов

Задача 1.На 26.05.20 котировки USD и евро составляли по отношению к рублю: 70,7225 р. и 77,6300р. Определите обратные котировки валют, а также кросс-курс евро к доллару (прямую и обратную котировку).

Кобр=1/72,83=0,014 USD

Кобр=1/76,48=0,013 евро

Кросс-курс евро к доллару =0,013 евро за рубль/0,014 доллар за рубль=0,93 евро за доллар

Кросс-курс евро к доллару обратный=0,014 доллар за рубль/0,013 евро за рубль=1,077 доллар за евро

Задача 2.

Известны котировки Доллар/Рубль=70,7225 р., Евро/Доллар=1,0982, Евро/Фунтстерлингов =0,8904. Определите  кросс курс рубля по отношению к фунту.

Рубль за доллар*доллар за евро/фунт за евро=рубль за фунт

72,83*1,077/0,8433=93,013 рубль за фунт

Прямой курс

Задача 3.

Определите, каким должен быть курс продажи банком USD, если валютные резервы приобретаются им по курсу 70,4570 р и требуется обеспечить спрэд в размере 0,5%.

0,005=(x-72,71)/x

=73,075

73,0754-72,71

Задача 4.

Определите реальный курс доллара США, если номинальный курс по отношению к рублю 70,7225 р, а стоимость бензина марки А-95  в РФ 46,4р/л, а в США  - 0,26 долл/литр.

1,19*72,71=86,53 руб/л сша

52,9/86,53*72,71=44,45 руб за доллар исходя из бензина

Задача 5.

Определите целесообразность проведения спотовой операции по продаже депозита на сумму 100000CHF с доходностью 6% годовых за евро по курсу спот, 1,0648 e/chf с обязательством выкупа этой же суммы франков через месяц по курсу форвард 1,0661, при условии размещения средств в евро, полученных о операции на депозит под 9% годовых.

Спот 100000*1,0648=106480 евро под 0,75% в мес

Получим 107278,6 евро, при выкупе по курсу форварда 1,0661=100627,1