Рекомендации по совершенствованию регулирования валютный рисков

В целях совершенствования регулирования валютного риска в коммерческом банке в виде таблицы представлены рекомендации относительно выбора стратегии, наиболее эффективные в рамках выбранной стратегии методы и инструменты регулирования валютного риска в коммерческом банке (табл. 1).

Таблица 1 - Применение методов и инструментов регулирования валютного риска в зависимости от предложенных стратегий регулирования валютного риска в коммерческом банке

№

Стратегии регулирования валютного риска в коммерческом банке

Рекомендуемые методы и инструменты регулирования валютного риска в рамках выбранной стратегии

Методы

Инструменты

1

спекулятивная стратегия

система выбора валюты договора

«форвард-форвард», фьючерсные валютные контракты, валютные опционы

2

стратегия невмешательства

система выбора валюты договора

валютные свопы

3

стратегия полного покрытия

система выбора валюты договора, система мэтчинга, система нэттинга, система лимитов

форвардные валютные контракты (только в целях хеджирования)

4

стратегия селективного покрытия

система выбора валюты договора, система нэттинга, система лимитов

форвардные валютные контракты, фьючерсные валютные контракты, валютные опционы, валютные свопы

Наиболее эффективным для коммерческого банка является стратегия селективного покрытия с предложенными методами и инструментами регулирования в рамках данной стратегии, что обусловливается главным образом возможностью применения различных методов и инструментов регулирования валютного риска в коммерческом банке.

В целях повышения эффективности регулирования валютного риска на уровне отдельного банка, рекомендуется создание Расчетный центр клиента. Услуга «Расчетный центр клиента» ПАО «Сбербанк России» – полнофункциональное решение в сфере автоматизации бюджетного процесса и управления корпоративными финансами предприятий с территориальной и организационной структурой любой сложности в режиме реального времени.

Финансовый мониторинг – получение Головной компанией полной информации о движении денежных средств по счетам структурных подразделений холдинга (группы компаний) в Банке в режиме реального времени.

Авторизация платежных документов - позволяет управлять исходящими платежами со счетов структурных подразделений холдинга (Группы компаний) посредством разрешения (акцептования) или отказа на проведение платежей, обеспечивая первоочередное исполнение структурными подразделениями приоритетных платежей. Формирование расчетного центра клиента (РЦК) представлено на рис. 1.

1

2

1 3

1 6

5

4 4

ПАО «Сбербанк»

Рисунок 1 - Формирование РЦК

1. Компании направляют в Банк платежные поручения через систему РЦК или «Банк-Клиент».

2. Платежные поручения через систему РЦК поступают на подтверждение в Головную компанию.

3. Контролер Головной компании акцептует либо отказывает платежные поручения.

4. Согласованные платежные поручения поступают в Банк на исполнение.

5. Не согласованные платежные поручения возвращаются в Компанию со статусом «Отказ».

6. Головной компании доступны данные по всем платежам

...