Контрольная работа по "Международным валютно-кредитным отношениям"

Государственное казенное образовательное учреждение

высшегообразования

«Российская таможенная академия»

RUSSIANCUSTOMSACADEMY

Кафедра  международных экономических отношений__________________

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «_Международные валютно-кредитные отношения_______»

Контрольная точка №__1___________________________________________ Вариант (тема)______3_____________________________________________

__________________________________________________________________

Выполнил:

ФИО          Безволева Мария Демьяновна

Форма обучения                  очная

Факультет                             экономический

Курс                          4                Группа                             ЭБ02/1403

Проверил:

ФИО   Жариков Михаил Вячеславович_________________________________

Количество баллов__________________________________________________

Подпись ___________________________________________________________

«  11» ____ноября____________ 2017 г.

Задание 1. Российская компания, реализовав свою продукцию за доллары США, намеривается через месяц (31 день) приобрести швейцарские франки для оплаты партии приборов, закупаемых в Швейцарии. В день обращения в банк доллар США по отношению к швейцарскому франку котировался по курсу USD/CHF – 1,1533/1,1550.Определить число форвардных очков, форвардный курс.

Решение:

        Форвардные очки – это отражение различия в процентных ставках. Они являются показателями того, какими будут кассовые курсы валют в момент окончания срока контракта, т.е. в момент фактической передачи валюты покупателю. Поэтому, несмотря на стабильность курса многих твердых валют, они на форвардном рынке котируются ниже своего номинала.

Исходя из данной котировки, 1,1533 - это курс, по которому банк покупает доллары США (ставка спроса), а 1,1550 - курс, по которому продаёт (ставка предложения).

Поскольку банк купит у клиента доллары США и продаст ему швейцарские франки, то форвардные очки для швейцарского банка рассчитываются по формуле, позволяющей разницу годовых процентных ставок перевести в разницу процентных ставок на период форвардного контракта:

[pic 1]

где N – форвардные очки (N = 0,0001 (0,01) = 1 очко);

S – кассовый курс валюты;

t – число дней в периоде, предусмотренное контрактом;

360 – продолжительность года;

 – разность процентных ставок валют, которая берется по модулю, т.е. без знака.[pic 2]