Анализ рядов

Содержание

1. Описание исходных данных        3

1.1.Описание выборки        3

1.2.Анализструктуры рядов        3

2.Построение многофакторного регрессионного уравнения        7

3.Экономическая интерпретация полученных результатов        7

4. Оценка адекватности МРУ        9

4.1. Проверка качества подгонки МРУ        9

4.2.Проверка гипотезы        9

4.3.Проверка выполнения условий получения «хороших» оценок МНК.        10

5. Прогнозирование по модели        14

6.Структурные сдвиги        15

1. Описание исходных данных

1.1.Описание выборки

В качестве исходных данный для исследования и построения моделей были выбраны следующие 4 макроэкономических показателя:

Объем выборки за период:

• общая –января 2009- декабрь 2016 гг.;
• для построения модели –января 2009- декабрь 2015 гг.

Таким образом можно будет осуществить ретроспективный прогноз на 2016 год, затем сравнить расчетные данные с фактическими и оценить его точность.

Данные с поправкой на сезонность.

1.2.Анализструктуры рядов

Проанализируем структуру исходных рядов. Ниже приведены графики исходных рядов, а также графики их АКФ/ЧАКФ (коррелограммы):

График ряда X1

[pic 1]

График ряда X2

[pic 2]

График ряда X3

[pic 3]

График ряда Y

[pic 4]

График АКФ/ЧАКФряда X1

[pic 5]

График АКФ/ЧАКФряда X2

[pic 6]

График АКФ/ЧАКФряда X3

[pic 7]

График АКФ/ЧАКФряда Y

[pic 8]

Как видно из представленных выше графиков исходных рядов, можно предположить, что во всех рядах отсутствует сезонность, т.к. не наблюдаются явно выраженные сезонные колебания, повторяющиеся через равные промежутки времени (с периодом T=12 ввиду того, что данные месячные).

Коррелограммы рядов подтверждают данное предположение, т.к. на графиках АКФ/ЧАКФ оказываются не значимы коэффициенты автокорреляции 12 порядка (соответствующие столбики диаграммы не выходят за границы «белого шума»).

Также в рядах отсутствуют аномальные наблюдения.

Можно приступать к построению уравнения.

2.Построение многофакторного регрессионного уравнения

Осуществим построение МРУ, а именно оценку его коэффициентов в программе Eviews. Ниже приведена таблица с полученными результатами построения:

Результаты построения МРУ

В итоге получаем следующее многофакторное уравнение: